Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % -0,20 % 1,03 % 1,75 % 2,35 % 0,64 % 11,92 % - - -
Categoria 0,02 % -0,39 % -0,56 % 0,75 % 3,64 % 0,47 % 14,25 % 18,74 % 43,25 % 71,03 %
Delta 0,03 % 0,19 % 1,59 % 1,00 % -1,29 % 0,17 % -2,33 % - - -
Benchmark* 0,30 % 1,22 % 1,10 % 2,14 % 7,62 % 1,70 % 19,77 % 27,58 % 52,23 % 83,17 %
Delta -0,25 % -1,42 % -0,07 % -0,40 % -5,27 % -1,06 % -7,85 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,98 % 14,87 % - - - - - -
Categoria 14,09 % 12,91 % -8,37 % 24,74 % -1,92 % 23,26 % -8,80 % 5,80 %
Delta -2,12 % 1,96 % - - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -6,58 % 7,23 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,98 % - -
Categoria 14,09 % 5,68 % 7,63 %
Delta -2,12 % - -
Benchmark* 18,56 % 8,20 % 8,65 %
Delta -6,58 % - -
Rischio
Volatilità 10,43 % - -
Volatilità Categoria 8,47 % 10,50 % 14,83 %
Volatilità Benchmark 9,70 % 12,23 % 17,25 %
Max drawdown -10,32 % - -
Tempo di recupero 71 j - -
DSR 7,12 % - -
Sortino 1,16 - -
VAR 95 -2,14 % - -
VAR 99 -3,68 % - -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,79 - -
TEV 5,65 % - -
Information ratio (IR) -1,16 - -
Up Capture Ratio 0,83 - -
Down Capture Ratio 0,96 - -
Indice Omega 1,32 - -
Reattività
Beta 0,91 - -
71,34 - -
Beta bull 0,86 - -
Beta bear 1,17 - -
Asimmetria
Skewness -0,30 - -
Kurtosis 0,31 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR