Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,99 % 0,67 % -0,96 % 7,47 % 16,29 % 7,47 % 28,43 % 65,24 % - -
Categoria 0,79 % 0,41 % -3,13 % 0,74 % 4,08 % 0,74 % 9,42 % 35,48 % 43,89 % 84,09 %
Delta 1,20 % 0,26 % 2,17 % 6,73 % 12,22 % 6,73 % 19,01 % 29,76 % - -
Benchmark* 0,23 % 0,57 % -2,57 % 3,63 % 6,63 % 3,63 % 9,49 % 42,70 % 60,94 % 106,26 %
Delta 1,76 % 0,10 % 1,60 % 3,84 % 9,66 % 3,84 % 18,94 % 22,54 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,34 % 11,98 % 14,87 % - - - - -
Categoria 8,63 % 14,45 % 12,60 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta 14,71 % -2,47 % 2,27 % - - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 16,53 % -6,58 % 7,23 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,57 % 18,76 % -
Categoria 9,74 % 12,10 % 10,26 %
Delta 18,84 % 6,66 % -
Benchmark* 8,15 % 12,73 % 12,81 %
Delta 20,42 % 6,03 % -
Rischio
Volatilità 15,05 % 12,38 % -
Volatilità Categoria 12,13 % 10,09 % 10,32 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 11,76 % 12,13 %
Max drawdown -15,94 % -16,42 % -
Tempo di recupero 161 j 174 j -
DSR 11,60 % 8,94 % -
Sortino 2,28 1,76 -
VAR 95 -1,77 % -2,14 % -
VAR 99 -10,59 % -4,16 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,76 1,27 -
TEV 5,71 % 5,47 % -
Information ratio (IR) 3,58 1,10 -
Up Capture Ratio 1,33 1,06 -
Down Capture Ratio 0,78 0,88 -
Indice Omega 1,96 1,55 -
Reattività
Beta 1,00 0,95 -
85,63 80,77 -
Beta bull 1,02 0,87 -
Beta bear 0,97 0,97 -
Asimmetria
Skewness -2,81 -1,73 -
Kurtosis 14,39 9,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR