Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,94 % 0,22 % -0,12 % 0,73 % 1,80 % 3,19 % 6,76 % - - -
Categoria -0,76 % 0,01 % -0,20 % 1,22 % -1,90 % 0,28 % 5,12 % 26,32 % 65,42 % 63,55 %
Delta -0,18 % 0,20 % 0,08 % -0,49 % 3,70 % 2,90 % 1,64 % - - -
Benchmark* -0,87 % 0,15 % -0,99 % -0,79 % -4,51 % -2,43 % 5,90 % 25,96 % 80,27 % 75,04 %
Delta -0,07 % 0,06 % 0,87 % 1,52 % 6,31 % 5,62 % 0,86 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,98 % 14,87 % - - - - - -
Categoria 14,32 % 12,57 % -8,14 % 24,59 % -2,60 % 23,20 % -9,48 % 5,72 %
Delta -2,35 % 2,29 % - - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -6,58 % 7,23 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,50 % - -
Categoria 5,85 % 7,00 % 10,65 %
Delta 0,65 % - -
Benchmark* 6,09 % 6,67 % 12,41 %
Delta 0,40 % - -
Rischio
Volatilità 16,01 % - -
Volatilità Categoria 12,96 % 11,60 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 13,57 % 13,76 %
Max drawdown -16,42 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,92 % - -
Sortino 0,26 - -
VAR 95 -2,89 % - -
VAR 99 -10,59 % - -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 - -
TEV 6,89 % - -
Information ratio (IR) 0,06 - -
Up Capture Ratio 0,92 - -
Down Capture Ratio 0,89 - -
Indice Omega 1,12 - -
Reattività
Beta 0,92 - -
82,04 - -
Beta bull 0,81 - -
Beta bear 0,99 - -
Asimmetria
Skewness -2,14 - -
Kurtosis 9,21 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR