Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,65 % -0,99 % 1,20 % 10,75 % 2,36 % 3,66 % 5,09 % - - -
Categoria 0,60 % -0,13 % 1,99 % 9,68 % -0,61 % 1,36 % 4,95 % 29,57 % 62,56 % 66,08 %
Delta 0,05 % -0,87 % -0,79 % 1,07 % 2,97 % 2,29 % 0,14 % - - -
Benchmark* 0,71 % 0,03 % 2,18 % 8,65 % -3,71 % -0,64 % 4,99 % 28,23 % 79,15 % 79,71 %
Delta -0,06 % -1,02 % -0,98 % 2,10 % 6,07 % 4,30 % 0,10 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,46 % 14,81 % - - - - - -
Categoria 14,34 % 12,56 % -8,14 % 24,59 % -2,62 % 23,20 % -9,47 % 5,72 %
Delta -1,89 % 2,25 % - - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -6,10 % 7,17 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,98 % - -
Categoria 5,20 % 9,36 % 10,43 %
Delta 2,78 % - -
Benchmark* 6,04 % 9,05 % 12,47 %
Delta 1,94 % - -
Rischio
Volatilità 16,28 % - -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,10 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 15,68 % 12,91 % 13,31 %
Max drawdown -15,73 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,93 % - -
Sortino 0,39 - -
VAR 95 -3,57 % - -
VAR 99 -10,22 % - -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 - -
TEV 7,18 % - -
Information ratio (IR) 0,27 - -
Up Capture Ratio 1,01 - -
Down Capture Ratio 0,95 - -
Indice Omega 1,16 - -
Reattività
Beta 0,93 - -
80,94 - -
Beta bull 0,77 - -
Beta bear 0,94 - -
Asimmetria
Skewness -1,90 - -
Kurtosis 7,53 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR