Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,57 % 2,89 % 10,14 % -2,82 % 3,07 % 3,09 % 6,27 % - - -
Categoria 0,31 % 2,65 % 8,50 % -4,47 % -0,44 % 0,35 % 4,71 % 24,38 % 74,38 % 62,00 %
Delta 0,26 % 0,24 % 1,64 % 1,65 % 3,51 % 2,74 % 1,55 % - - -
Benchmark* 1,06 % 2,83 % 7,76 % -6,79 % -3,65 % -1,46 % 5,76 % 23,06 % 90,10 % 75,29 %
Delta -0,49 % 0,06 % 2,39 % 3,97 % 6,72 % 4,55 % 0,50 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,46 % 14,81 % - - - - - -
Categoria 14,32 % 12,58 % -8,12 % 24,59 % -2,58 % 23,25 % -9,40 % 5,70 %
Delta -1,86 % 2,23 % - - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -6,10 % 7,17 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,60 % - -
Categoria 2,83 % 5,09 % 9,98 %
Delta 0,77 % - -
Benchmark* 4,59 % 5,65 % 11,75 %
Delta -0,99 % - -
Rischio
Volatilità 15,84 % - -
Volatilità Categoria 12,38 % 11,51 % 11,90 %
Volatilità Benchmark 15,24 % 13,63 % 14,07 %
Max drawdown -15,73 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,88 % - -
Sortino 0,03 - -
VAR 95 -3,57 % - -
VAR 99 -10,22 % - -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 - -
TEV 7,34 % - -
Information ratio (IR) -0,13 - -
Up Capture Ratio 0,93 - -
Down Capture Ratio 0,92 - -
Indice Omega 1,02 - -
Reattività
Beta 0,92 - -
79,04 - -
Beta bull 0,82 - -
Beta bear 0,96 - -
Asimmetria
Skewness -1,97 - -
Kurtosis 8,34 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR