Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 1,76 % 1,21 % 8,16 % 2,53 % 5,17 % 8,34 % - - -
Categoria 0,18 % 1,23 % 2,25 % 7,59 % -0,33 % 2,37 % 6,61 % 25,84 % 67,07 % 70,78 %
Delta -0,22 % 0,53 % -1,04 % 0,57 % 2,87 % 2,80 % 1,72 % - - -
Benchmark* 0,07 % 1,28 % 2,02 % 6,54 % -3,32 % 0,03 % 5,80 % 24,37 % 84,90 % 84,01 %
Delta -0,11 % 0,48 % -0,81 % 1,62 % 5,86 % 5,14 % 2,54 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,71 % 15,57 % - - - - - -
Categoria 14,30 % 12,56 % -8,12 % 24,59 % -2,62 % 23,20 % -9,47 % 5,72 %
Delta -2,59 % 3,01 % - - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -6,85 % 7,93 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,83 % - -
Categoria 5,18 % 9,36 % 10,43 %
Delta 3,65 % - -
Benchmark* 6,04 % 9,05 % 12,47 %
Delta 2,79 % - -
Rischio
Volatilità 15,41 % - -
Volatilità Categoria 13,09 % 11,11 % 11,40 %
Volatilità Benchmark 15,68 % 12,91 % 13,31 %
Max drawdown -16,71 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,25 % - -
Sortino 0,48 - -
VAR 95 -3,00 % - -
VAR 99 -9,16 % - -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 - -
TEV 7,72 % - -
Information ratio (IR) 0,36 - -
Up Capture Ratio 0,95 - -
Down Capture Ratio 0,89 - -
Indice Omega 1,16 - -
Reattività
Beta 0,86 - -
76,89 - -
Beta bull 0,62 - -
Beta bear 0,88 - -
Asimmetria
Skewness -1,71 - -
Kurtosis 5,96 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR