Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,59 % -0,41 % 3,54 % 5,89 % 2,86 % 9,41 % 14,89 % - - -
Categoria -0,23 % 0,25 % 0,69 % 3,17 % -0,75 % 3,52 % 7,46 % 26,13 % 65,24 % 75,38 %
Delta -0,36 % -0,66 % 2,85 % 2,72 % 3,61 % 5,90 % 7,43 % - - -
Benchmark* 0,21 % 0,74 % 1,39 % 4,68 % -2,46 % 2,23 % 8,05 % 25,75 % 84,62 % 91,04 %
Delta -0,81 % -1,16 % 2,15 % 1,21 % 5,33 % 7,18 % 6,85 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,71 % 15,57 % - - - - - -
Categoria 14,34 % 12,56 % -8,13 % 24,59 % -2,62 % 23,20 % -9,47 % 5,72 %
Delta -2,63 % 3,01 % - - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -6,85 % 7,93 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,80 % - -
Categoria 5,52 % 7,84 % 11,27 %
Delta 1,28 % - -
Benchmark* 5,12 % 7,73 % 13,78 %
Delta 1,69 % - -
Rischio
Volatilità 15,45 % - -
Volatilità Categoria 13,05 % 10,86 % 11,30 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 12,75 % 13,19 %
Max drawdown -16,71 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,26 % - -
Sortino 0,33 - -
VAR 95 -3,00 % - -
VAR 99 -9,16 % - -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 - -
TEV 7,49 % - -
Information ratio (IR) 0,23 - -
Up Capture Ratio 1,00 - -
Down Capture Ratio 0,93 - -
Indice Omega 1,18 - -
Reattività
Beta 0,87 - -
78,09 - -
Beta bull 0,59 - -
Beta bear 0,85 - -
Asimmetria
Skewness -1,70 - -
Kurtosis 5,90 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR