Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,05 % 4,53 % 1,67 % -4,07 % 13,52 % 22,75 % 24,37 % 61,70 % - -
Categoria 0,71 % 1,64 % 1,62 % 1,68 % 14,89 % 13,55 % 15,01 % 50,53 % 43,44 % 99,17 %
Delta 0,34 % 2,88 % 0,05 % -5,74 % -1,38 % 9,20 % 9,36 % 11,17 % - -
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta 0,32 % 2,30 % -1,29 % -8,07 % -4,92 % 4,34 % 3,31 % -10,32 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,42 % 5,53 % 2,84 % - - - - -
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta 7,77 % -11,00 % -11,30 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 6,35 % -20,70 % -16,65 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,78 % 14,18 % -
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta 7,35 % 0,71 % -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 2,63 % -4,44 % -
Rischio
Volatilità 17,45 % 17,50 % -
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -17,68 % -23,34 % -
Tempo di recupero - 238 j -
DSR 11,17 % 11,74 % -
Sortino 1,77 0,97 -
VAR 95 -4,02 % -4,02 % -
VAR 99 -5,78 % -5,78 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,13 0,65 -
TEV 12,51 % 11,54 % -
Information ratio (IR) 0,21 -0,38 -
Up Capture Ratio 1,19 1,01 -
Down Capture Ratio 1,18 1,14 -
Indice Omega 1,50 1,29 -
Reattività
Beta 1,20 1,01 -
R² 49,88 56,48 -
Beta bull 1,06 1,13 -
Beta bear 1,70 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,09 -
Kurtosis -0,13 0,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR