Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,49 % -4,18 % -6,40 % -7,76 % -4,59 % -6,89 % 12,42 % 70,36 % - -
Categoria -0,15 % -1,35 % -6,53 % -3,85 % -1,05 % -3,68 % 5,88 % 29,58 % 29,98 % 82,30 %
Delta -0,35 % -2,83 % 0,13 % -3,91 % -3,54 % -3,20 % 6,54 % 40,78 % - -
Benchmark* -0,08 % -1,66 % -6,26 % -4,07 % -0,33 % -3,54 % 9,12 % 49,27 % 63,35 % 145,51 %
Delta -0,42 % -2,51 % -0,14 % -3,70 % -4,26 % -3,35 % 3,30 % 21,09 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,73 % 33,52 % 49,30 % - - - - -
Categoria 5,60 % 16,46 % 14,16 % -16,06 % 22,97 % 8,65 % 25,65 % -7,65 %
Delta 1,13 % 17,06 % 35,14 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,33 % 7,30 % 29,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,87 % 23,69 % -
Categoria 6,51 % 11,19 % 7,75 %
Delta -0,64 % 12,50 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -1,13 % 7,29 % -
Rischio
Volatilità 21,59 % 18,71 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -19,97 % -26,48 % -
Tempo di recupero 127 j 228 j -
DSR 16,20 % 12,47 % -
Sortino 0,23 1,66 -
VAR 95 -3,31 % -3,31 % -
VAR 99 -11,87 % -7,22 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 1,10 -
TEV 7,98 % 9,14 % -
Information ratio (IR) -0,14 0,80 -
Up Capture Ratio 1,29 1,36 -
Down Capture Ratio 1,36 1,31 -
Indice Omega 1,12 1,48 -
Reattività
Beta 1,27 1,30 -
90,38 80,37 -
Beta bull 1,53 1,38 -
Beta bear 1,11 1,18 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,56 -
Kurtosis 4,73 3,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR