Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,64 % 1,02 % 4,64 % 22,61 % -4,00 % -2,12 % 6,04 % - - -
Categoria 0,18 % 0,12 % 2,05 % 12,08 % -2,15 % -0,99 % 2,83 % 27,60 % 50,60 % 77,17 %
Delta 0,47 % 0,90 % 2,59 % 10,54 % -1,85 % -1,13 % 3,21 % - - -
Benchmark* 0,66 % 0,34 % 2,72 % 14,04 % -3,54 % -1,71 % 5,55 % 42,64 % 87,04 % 132,44 %
Delta -0,01 % 0,67 % 1,92 % 8,57 % -0,46 % -0,40 % 0,49 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,52 % 49,30 % - - - - - -
Categoria 16,60 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,72 % 25,68 % -7,67 % 8,68 %
Delta 16,92 % 35,14 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 7,30 % 29,81 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,90 % - -
Categoria 3,39 % 9,21 % 8,85 %
Delta 2,51 % - -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -0,43 % - -
Rischio
Volatilità 24,79 % - -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -26,48 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,01 % - -
Sortino 0,16 - -
VAR 95 -5,99 % - -
VAR 99 -11,87 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 - -
TEV 9,40 % - -
Information ratio (IR) -0,05 - -
Up Capture Ratio 1,30 - -
Down Capture Ratio 1,33 - -
Indice Omega 1,08 - -
Reattività
Beta 1,30 - -
90,48 - -
Beta bull 1,57 - -
Beta bear 1,14 - -
Asimmetria
Skewness -0,58 - -
Kurtosis 2,11 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR