Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,75 % 4,44 % 2,85 % 16,67 % 33,13 % 10,60 % 9,37 % -5,35 % - -
Categoria 0,04 % 1,67 % 0,57 % 3,08 % 8,40 % 5,72 % 5,05 % 40,28 % 46,07 % 81,73 %
Delta 0,71 % 2,77 % 2,27 % 13,59 % 24,73 % 4,87 % 4,32 % -45,63 % - -
Benchmark* -0,13 % 2,25 % 0,57 % 4,61 % 12,04 % 7,76 % 5,85 % 61,74 % 87,47 % 143,83 %
Delta 0,87 % 2,19 % 2,28 % 12,06 % 21,09 % 2,83 % 3,52 % -67,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -8,51 % -5,98 % -21,20 % - - - - -
Categoria 16,47 % 14,26 % -16,13 % 22,90 % 8,71 % 25,59 % -7,67 % 8,70 %
Delta -24,99 % -20,24 % -5,07 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -34,73 % -25,46 % -8,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,02 % -5,67 % -
Categoria 4,37 % 10,00 % 8,18 %
Delta -5,38 % -15,67 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -7,86 % -20,54 % -
Rischio
Volatilità 27,47 % 23,34 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -32,33 % -41,60 % -
Tempo di recupero 316 j - -
DSR 20,10 % 17,16 % -
Sortino -0,17 -0,51 -
VAR 95 -7,09 % -5,43 % -
VAR 99 -11,00 % -8,00 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 -0,37 -
TEV 21,97 % 17,99 % -
Information ratio (IR) -0,36 -1,14 -
Up Capture Ratio 1,06 0,95 -
Down Capture Ratio 1,24 1,59 -
Indice Omega 1,01 0,91 -
Reattività
Beta 1,02 1,13 -
36,08 41,16 -
Beta bull 0,66 0,84 -
Beta bear 1,00 1,07 -
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,12 -
Kurtosis 0,83 0,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR