Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % -1,66 % 2,25 % -9,91 % -21,38 % -18,19 % -23,33 % -24,61 % - -
Categoria 0,21 % -1,05 % -0,88 % 1,12 % -4,57 % -2,64 % 2,90 % 31,24 % 51,87 % 73,26 %
Delta -0,18 % -0,60 % 3,13 % -11,03 % -16,81 % -15,55 % -26,23 % -55,85 % - -
Benchmark* 0,37 % -0,96 % -1,04 % 0,82 % -5,96 % -3,98 % 5,53 % 48,72 % 86,96 % 125,22 %
Delta -0,35 % -0,69 % 3,29 % -10,73 % -15,42 % -14,21 % -28,85 % -73,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -8,51 % -6,28 % -21,11 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,71 % 25,69 % -7,64 % 8,66 %
Delta -25,07 % -20,41 % -5,03 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -34,73 % -25,77 % -8,03 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -25,79 % -12,90 % -
Categoria 4,91 % 6,74 % 9,09 %
Delta -30,70 % -19,65 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -34,62 % -23,96 % -
Rischio
Volatilità 24,60 % 22,29 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -34,04 % -47,31 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,86 % 16,99 % -
Sortino -1,39 -0,92 -
VAR 95 -7,12 % -5,25 % -
VAR 99 -11,35 % -8,09 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,17 -0,70 -
TEV 16,88 % 15,51 % -
Information ratio (IR) -2,05 -1,54 -
Up Capture Ratio 0,57 0,79 -
Down Capture Ratio 1,38 1,39 -
Indice Omega 0,64 0,80 -
Reattività
Beta 0,99 1,07 -
52,93 51,78 -
Beta bull 0,97 1,07 -
Beta bear 0,94 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,69 -0,14 -
Kurtosis 1,06 0,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR