Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,73 % -2,84 % 0,78 % 3,02 % 10,87 % 13,24 % 20,54 % 65,85 % - -
Categoria -0,53 % -2,30 % 1,26 % 3,21 % 8,22 % 11,01 % 16,24 % 45,73 % 38,16 % 93,96 %
Delta -0,20 % -0,54 % -0,48 % -0,19 % 2,65 % 2,22 % 4,30 % 20,12 % - -
Benchmark* -1,21 % -2,92 % 0,98 % 3,09 % 10,73 % 13,27 % 20,41 % 65,50 % 72,65 % 155,27 %
Delta 0,48 % 0,08 % -0,20 % -0,07 % 0,14 % -0,04 % 0,13 % 0,35 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,84 % 26,66 % 19,76 % - - - - -
Categoria 5,70 % 16,46 % 14,16 % -16,05 % 22,95 % 8,61 % 25,62 % -7,62 %
Delta 1,14 % 10,20 % 5,60 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,23 % 0,44 % 0,28 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,79 % 16,52 % -
Categoria 14,97 % 11,35 % 6,74 %
Delta 4,82 % 5,17 % -
Benchmark* 20,00 % 16,53 % 11,97 %
Delta -0,21 % -0,01 % -
Rischio
Volatilità 9,39 % 12,88 % -
Volatilità Categoria 8,73 % 10,97 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,68 % 13,06 % 13,75 %
Max drawdown -6,59 % -20,21 % -
Tempo di recupero 89 j 228 j -
DSR 5,29 % 9,30 % -
Sortino 3,36 1,46 -
VAR 95 -1,60 % -2,76 % -
VAR 99 -2,81 % -5,93 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,90 1,06 -
TEV 2,54 % 2,91 % -
Information ratio (IR) -0,08 0,00 -
Up Capture Ratio 0,98 0,98 -
Down Capture Ratio 0,91 0,96 -
Indice Omega 1,99 1,54 -
Reattività
Beta 0,94 0,96 -
93,12 95,05 -
Beta bull 0,89 0,91 -
Beta bear 1,01 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,01 -1,39 -
Kurtosis -0,27 6,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR