Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 0,25 % 1,65 % 4,73 % 25,88 % 16,29 % 19,94 % 70,12 % - -
Categoria -0,41 % 0,06 % 1,10 % 2,57 % 20,40 % 14,14 % 16,95 % 59,03 % 65,39 % 150,89 %
Delta 0,31 % 0,18 % 0,55 % 2,16 % 5,47 % 2,15 % 2,99 % 11,09 % - -
Benchmark* -0,58 % -0,11 % 1,93 % 3,70 % 22,87 % 16,49 % 19,15 % 70,32 % 86,83 % 192,84 %
Delta 0,48 % 0,35 % -0,27 % 1,03 % 3,01 % -0,19 % 0,79 % -0,20 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,45 % 31,99 % 25,01 % - - - - -
Categoria 2,76 % 27,07 % 19,41 % -15,85 % 32,85 % 10,63 % 30,69 % -1,81 %
Delta 0,70 % 4,92 % 5,60 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,27 % -0,52 % 2,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,36 % 17,80 % -
Categoria 18,19 % 15,52 % 9,83 %
Delta 3,18 % 2,28 % -
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta 1,11 % -0,26 % -
Rischio
Volatilità 12,61 % 15,44 % -
Volatilità Categoria 10,12 % 13,55 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -10,39 % -23,84 % -
Tempo di recupero 96 j 276 j -
DSR 7,36 % 10,42 % -
Sortino 2,63 1,43 -
VAR 95 -2,76 % -2,89 % -
VAR 99 -2,88 % -6,89 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,53 0,97 -
TEV 4,70 % 4,51 % -
Information ratio (IR) 0,24 -0,06 -
Up Capture Ratio 1,05 1,03 -
Down Capture Ratio 1,03 1,05 -
Indice Omega 1,65 1,44 -
Reattività
Beta 1,02 0,99 -
R² 86,15 91,48 -
Beta bull 0,99 1,02 -
Beta bear 0,97 0,87 -
Asimmetria
Skewness 0,18 -0,49 -
Kurtosis -0,04 3,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR