Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 0,11 % -0,39 % 1,10 % 2,46 % 0,11 % -0,01 % 67,22 % - -
Categoria 0,04 % 1,67 % 0,57 % 3,08 % 8,40 % 5,72 % 5,05 % 40,28 % 46,07 % 81,73 %
Delta 0,07 % -1,56 % -0,97 % -1,97 % -5,94 % -5,61 % -5,05 % 26,93 % - -
Benchmark* -0,13 % 2,25 % 0,57 % 4,61 % 12,04 % 7,76 % 5,85 % 61,74 % 87,47 % 143,83 %
Delta 0,24 % -2,14 % -0,96 % -3,51 % -9,58 % -7,65 % -5,86 % 5,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,18 % 38,94 % - - - - - -
Categoria 16,47 % 14,26 % -16,13 % 22,90 % 8,71 % 25,59 % -7,67 % 8,70 %
Delta 3,71 % 24,67 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,04 % 19,45 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,55 % 16,77 % -
Categoria 4,37 % 10,00 % 8,18 %
Delta -1,81 % 6,77 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -4,29 % 1,90 % -
Rischio
Volatilità 11,77 % 11,83 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -13,54 % -13,54 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,75 % 7,48 % -
Sortino 0,03 1,84 -
VAR 95 -2,34 % -2,34 % -
VAR 99 -5,76 % -3,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 1,16 -
TEV 9,13 % 8,84 % -
Information ratio (IR) -0,47 0,21 -
Up Capture Ratio 0,61 0,82 -
Down Capture Ratio 0,66 0,68 -
Indice Omega 1,03 1,50 -
Reattività
Beta 0,60 0,68 -
69,63 57,28 -
Beta bull 0,77 0,62 -
Beta bear 0,49 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,05 -
Kurtosis 2,43 1,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR