Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,71 % -2,16 % 0,65 % 3,31 % 3,64 % 3,09 % 6,78 % 18,47 % - -
Categoria 0,24 % -0,69 % 0,21 % 2,22 % 4,25 % 3,63 % 8,55 % 15,12 % 14,80 % 23,63 %
Delta -0,96 % -1,48 % 0,44 % 1,09 % -0,61 % -0,54 % -1,77 % 3,34 % - -
Benchmark* 0,24 % -0,69 % 0,21 % 2,22 % 4,25 % 3,63 % 8,55 % 15,12 % 14,80 % 23,63 %
Delta -0,96 % -1,48 % 0,44 % 1,09 % -0,61 % -0,54 % -1,77 % 3,34 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,25 % 6,75 % 8,27 % - - - - -
Categoria 3,02 % 5,45 % 4,04 % -4,17 % 6,64 % 0,22 % 7,23 % -4,75 %
Delta 1,22 % 1,31 % 4,24 % - - - - -
Benchmark* 3,02 % 5,45 % 4,04 % -4,17 % 6,64 % 0,22 % 7,23 % -4,75 %
Delta 1,22 % 1,31 % 4,24 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,31 % 6,59 % -
Categoria 9,57 % 5,15 % 3,02 %
Delta -0,26 % 1,44 % -
Benchmark* 9,57 % 5,15 % 3,02 %
Delta -0,26 % 1,44 % -
Rischio
Volatilità 5,89 % 6,89 % -
Volatilità Categoria 3,56 % 3,66 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 3,66 % 3,34 %
Max drawdown -5,74 % -10,72 % -
Tempo di recupero 66 j 229 j -
DSR 3,78 % 5,07 % -
Sortino 1,94 0,72 -
VAR 95 -1,32 % -1,72 % -
VAR 99 -1,93 % -2,66 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,25 0,53 -
TEV 3,22 % 4,33 % -
Information ratio (IR) -0,08 0,33 -
Up Capture Ratio 1,26 1,67 -
Down Capture Ratio 1,71 1,90 -
Indice Omega 1,54 1,21 -
Reattività
Beta 1,45 1,57 -
77,69 69,59 -
Beta bull 1,64 1,15 -
Beta bear 1,15 1,34 -
Asimmetria
Skewness -0,21 -0,64 -
Kurtosis 0,21 0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia