Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,10 % 6,53 % 4,87 % 0,14 % -0,61 % 8,43 % 1,70 % - - -
Categoria -0,02 % 2,10 % 7,35 % 0,90 % 1,01 % 6,07 % 8,20 % 21,52 % 58,25 % 66,71 %
Delta 1,13 % 4,43 % -2,49 % -0,75 % -1,62 % 2,37 % -6,49 % - - -
Benchmark* -0,88 % -0,89 % 7,20 % 4,27 % 2,38 % 8,02 % 18,75 % 27,74 % 71,64 % 113,35 %
Delta 1,98 % 7,42 % -2,34 % -4,13 % -2,99 % 0,41 % -17,05 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo - - - - - - - -
Categoria -2,43 % 11,11 % 28,46 % 0,20 % 18,68 % -13,28 % 0,60 % 30,24 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,53 % - -
Categoria 4,02 % 6,31 % 8,65 %
Delta -8,55 % - -
Benchmark* 17,59 % 8,74 % 10,74 %
Delta -22,12 % - -
Rischio
Volatilità 14,18 % - -
Volatilità Categoria 13,08 % 15,23 % 20,10 %
Volatilità Benchmark 13,35 % 16,56 % 20,08 %
Max drawdown -11,67 % - -
Tempo di recupero 167 j - -
DSR 10,83 % - -
Sortino -0,78 - -
VAR 95 -3,96 % - -
VAR 99 -4,63 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,59 - -
TEV 14,54 % - -
Information ratio (IR) -1,52 - -
Up Capture Ratio 0,40 - -
Down Capture Ratio 0,77 - -
Indice Omega 0,83 - -
Reattività
Beta 0,47 - -
19,70 - -
Beta bull -0,07 - -
Beta bear 0,85 - -
Asimmetria
Skewness -0,14 - -
Kurtosis 0,16 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR