Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,95 % -0,04 % 4,31 % 9,72 % 0,88 % 0,88 % 14,56 % - - -
Categoria 0,08 % 0,65 % -0,01 % 2,39 % -2,04 % -2,04 % 3,57 % 29,75 % 50,99 % 77,56 %
Delta 0,87 % -0,69 % 4,32 % 7,33 % 2,92 % 2,92 % 10,99 % - - -
Benchmark* -0,07 % 0,84 % 0,21 % 1,58 % -3,01 % -3,01 % 5,60 % 46,44 % 87,60 % 133,19 %
Delta 1,02 % -0,88 % 4,09 % 8,14 % 3,89 % 3,89 % 8,96 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,24 % 57,27 % - - - - - -
Categoria 16,58 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 13,66 % 43,14 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 4,02 % 37,79 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,80 % - -
Categoria 4,94 % 6,76 % 9,11 %
Delta 10,86 % - -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 6,96 % - -
Rischio
Volatilità 25,70 % - -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -26,67 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,91 % - -
Sortino 0,71 - -
VAR 95 -5,81 % - -
VAR 99 -10,88 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 - -
TEV 11,33 % - -
Information ratio (IR) 0,61 - -
Up Capture Ratio 1,46 - -
Down Capture Ratio 1,39 - -
Indice Omega 1,24 - -
Reattività
Beta 1,31 - -
85,34 - -
Beta bull 1,51 - -
Beta bear 1,05 - -
Asimmetria
Skewness -0,37 - -
Kurtosis 1,50 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR