Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,21 % -3,57 % -3,49 % -10,32 % 1,12 % -2,68 % -1,20 % 98,82 % - -
Categoria -0,22 % -0,91 % 0,98 % 0,72 % 7,49 % 1,32 % 3,55 % 35,94 % 45,51 % 81,77 %
Delta -1,99 % -2,66 % -4,47 % -11,05 % -6,36 % -4,00 % -4,75 % 62,88 % - -
Benchmark* 0,00 % -0,99 % 0,20 % 0,19 % 8,24 % 0,79 % 3,92 % 56,82 % 86,51 % 142,40 %
Delta -2,21 % -2,58 % -3,69 % -10,52 % -7,12 % -3,47 % -5,12 % 42,00 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,15 % 30,76 % 56,93 % - - - - -
Categoria 5,65 % 16,49 % 14,20 % -16,06 % 22,94 % 8,67 % 25,66 % -7,66 %
Delta 2,50 % 14,28 % 42,73 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 1,08 % 4,54 % 37,44 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,15 % 30,44 % -
Categoria 5,65 % 12,01 % 7,72 %
Delta 2,50 % 18,42 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 1,08 % 13,12 % -
Rischio
Volatilità 23,50 % 20,07 % -
Volatilità Categoria 12,86 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -27,20 % -27,20 % -
Tempo di recupero 209 j 209 j -
DSR 17,16 % 13,02 % -
Sortino 0,35 2,10 -
VAR 95 -4,44 % -3,58 % -
VAR 99 -11,57 % -7,36 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 1,36 -
TEV 10,50 % 10,85 % -
Information ratio (IR) 0,10 1,21 -
Up Capture Ratio 1,45 1,49 -
Down Capture Ratio 1,50 1,35 -
Indice Omega 1,14 1,59 -
Reattività
Beta 1,34 1,34 -
85,57 75,63 -
Beta bull 1,63 1,37 -
Beta bear 1,07 1,19 -
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,44 -
Kurtosis 2,91 2,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR