Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,95 % 0,15 % 4,64 % -0,36 % -0,36 % 0,84 % 17,90 % - -
Categoria 0,24 % 0,39 % 0,52 % 6,93 % 5,55 % 5,55 % 10,95 % 24,75 % 16,91 % 35,64 %
Delta -0,15 % 0,55 % -0,36 % -2,29 % -5,91 % -5,91 % -10,11 % -6,85 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,46 % 7,24 % 12,30 % - - - - -
Categoria 4,71 % 8,76 % 8,06 % -12,88 % 9,68 % 2,58 % 12,67 % -6,33 %
Delta -1,25 % -1,52 % 4,24 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 2,12 % -7,81 % 1,67 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,62 % 5,87 % -
Categoria 10,50 % 7,75 % 3,38 %
Delta -7,88 % -1,88 % -
Benchmark* 11,59 % 9,20 % 6,10 %
Delta -8,97 % -3,33 % -
Rischio
Volatilità 6,74 % 7,01 % -
Volatilità Categoria 5,39 % 6,23 % 6,22 %
Volatilità Benchmark 5,31 % 7,90 % 8,14 %
Max drawdown -8,56 % -8,56 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,70 % 4,96 % -
Sortino 0,14 0,58 -
VAR 95 -1,76 % -1,76 % -
VAR 99 -2,04 % -2,31 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 0,41 -
TEV 5,22 % 5,93 % -
Information ratio (IR) -1,72 -0,56 -
Up Capture Ratio 0,63 0,67 -
Down Capture Ratio 1,06 0,67 -
Indice Omega 1,05 1,17 -
Reattività
Beta 0,82 0,61 -
41,94 47,59 -
Beta bull 0,70 0,54 -
Beta bear 1,06 0,56 -
Asimmetria
Skewness 0,02 -0,28 -
Kurtosis 0,17 0,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market