Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,06 % 0,18 % 0,74 % 1,65 % 0,13 % 3,55 % 6,33 % 4,86 % 2,90 %
Categoria 0,01 % 0,05 % 0,20 % 0,78 % 1,75 % 0,14 % 3,65 % 6,58 % 5,55 % 4,43 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,02 % -0,04 % -0,10 % -0,01 % -0,10 % -0,25 % -0,69 % -1,53 %
Benchmark* 0,01 % 0,06 % 0,22 % 0,77 % 1,67 % 0,16 % 3,65 % 7,27 % 6,06 % 4,59 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,04 % -0,03 % -0,02 % -0,03 % -0,10 % -0,94 % -1,20 % -1,69 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,60 % 2,89 % -0,43 % -0,78 % -0,60 % -0,53 % -0,65 % -0,73 %
Categoria 3,66 % 3,09 % -0,45 % -0,53 % -0,41 % -0,25 % -0,44 % -0,39 %
Delta -0,06 % -0,20 % 0,01 % -0,25 % -0,19 % -0,29 % -0,21 % -0,33 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,10 % -0,36 % -0,42 % -0,20 % -0,04 % -0,05 % -0,19 % -0,28 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,60 % 2,00 % 0,92 %
Categoria 3,66 % 2,08 % 1,05 %
Delta -0,06 % -0,08 % -0,14 %
Benchmark* 3,70 % 2,30 % 1,14 %
Delta -0,10 % -0,30 % -0,23 %
Rischio
Volatilità 0,07 % 0,27 % 0,28 %
Volatilità Categoria 0,14 % 0,30 % 0,30 %
Volatilità Benchmark 0,04 % 0,24 % 0,27 %
Max drawdown 0,00 % -0,64 % -2,00 %
Tempo di recupero 3 j 448 j 1357 j
DSR 0,05 % 0,10 % 0,09 %
Sortino -1,98 -3,01 -2,65
VAR 95 0,05 % -0,03 % -0,03 %
VAR 99 0,04 % -0,04 % -0,04 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,48 -1,10 -0,81
TEV 0,07 % 0,10 % 0,09 %
Information ratio (IR) -1,45 -3,00 -2,55
Up Capture Ratio 0,97 0,92 0,92
Down Capture Ratio - 1,75 1,33
Indice Omega 0,53 0,30 0,33
Reattività
Beta 0,63 1,05 1,00
12,19 86,75 89,72
Beta bull 0,63 1,14 1,14
Beta bear - 0,12 -0,03
Asimmetria
Skewness -0,22 -0,68 0,35
Kurtosis 0,70 -0,72 -1,33

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester