Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,04 % 0,16 % 0,63 % 1,36 % 0,96 % 3,21 % 7,49 % 5,94 % 3,98 %
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,19 % 0,45 % 1,19 % 0,80 % 3,12 % 7,61 % 6,56 % 5,12 %
Delta 0,01 % 0,00 % -0,03 % 0,17 % 0,16 % 0,16 % 0,09 % -0,12 % -0,62 % -1,15 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,61 % 1,36 % 0,96 % 3,19 % 8,32 % 7,09 % 5,57 %
Delta 0,02 % 0,00 % -0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,01 % 0,02 % -0,83 % -1,14 % -1,59 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,60 % 2,89 % -0,43 % -0,78 % -0,60 % -0,53 % -0,65 % -0,73 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,06 % -0,18 % 0,02 % -0,23 % -0,18 % -0,28 % -0,20 % -0,33 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,10 % -0,36 % -0,42 % -0,20 % -0,04 % -0,05 % -0,19 % -0,28 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,29 % 2,40 % 1,14 %
Categoria 3,14 % 2,41 % 1,25 %
Delta 0,16 % -0,02 % -0,11 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta 0,03 % -0,26 % -0,21 %
Rischio
Volatilità 0,09 % 0,23 % 0,28 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,27 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown 0,00 % -0,37 % -1,79 %
Tempo di recupero 2 j 289 j 1205 j
DSR 0,04 % 0,10 % 0,08 %
Sortino 0,85 -2,69 -2,64
VAR 95 0,04 % -0,02 % -0,02 %
VAR 99 0,04 % -0,04 % -0,04 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 -1,14 -0,76
TEV 0,06 % 0,10 % 0,08 %
Information ratio (IR) 0,49 -2,59 -2,52
Up Capture Ratio 1,00 0,92 0,92
Down Capture Ratio - 2,08 1,35
Indice Omega 0,99 0,34 0,31
Reattività
Beta 0,96 1,08 1,00
52,08 82,14 91,06
Beta bull 0,96 1,12 1,12
Beta bear - 0,15 -0,04
Asimmetria
Skewness 0,35 -1,20 0,15
Kurtosis -0,48 0,96 -1,47

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester