Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,04 % 0,20 % 0,67 % 1,40 % 0,84 % 3,31 % 7,31 % 5,81 % 3,81 %
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,11 % 0,49 % 1,25 % 0,65 % 3,18 % 7,38 % 6,42 % 4,96 %
Delta 0,01 % -0,01 % 0,09 % 0,18 % 0,15 % 0,19 % 0,13 % -0,07 % -0,61 % -1,14 %
Benchmark* 0,01 % 0,05 % 0,18 % 0,64 % 1,41 % 0,83 % 3,29 % 8,15 % 6,92 % 5,41 %
Delta 0,02 % -0,01 % 0,02 % 0,02 % -0,01 % 0,01 % 0,02 % -0,84 % -1,11 % -1,60 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,60 % 2,89 % -0,43 % -0,78 % -0,60 % -0,53 % -0,65 % -0,73 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,06 % -0,18 % 0,02 % -0,23 % -0,18 % -0,28 % -0,20 % -0,33 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,10 % -0,36 % -0,42 % -0,20 % -0,04 % -0,05 % -0,19 % -0,28 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,35 % 2,29 % 1,09 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta 0,03 % -0,05 % -0,15 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta -0,05 % -0,29 % -0,22 %
Rischio
Volatilità 0,08 % 0,25 % 0,28 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown 0,00 % -0,44 % -1,82 %
Tempo di recupero 2 j 329 j 1245 j
DSR 0,04 % 0,10 % 0,08 %
Sortino -1,14 -2,91 -2,70
VAR 95 0,04 % -0,02 % -0,02 %
VAR 99 0,04 % -0,04 % -0,04 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,57 -1,14 -0,78
TEV 0,06 % 0,10 % 0,08 %
Information ratio (IR) -0,80 -2,90 -2,61
Up Capture Ratio 0,99 0,92 0,92
Down Capture Ratio - 1,94 1,32
Indice Omega 0,76 0,32 0,32
Reattività
Beta 0,93 1,07 1,00
45,55 83,79 90,87
Beta bull 0,93 1,13 1,13
Beta bear - 0,13 -0,04
Asimmetria
Skewness 0,22 -1,06 0,20
Kurtosis -0,39 0,39 -1,46

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester