Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 29/10/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,06 % | -0,28 % | -2,03 % | 0,45 % | 2,88 % | 0,06 % | 5,88 % | -11,48 % | -11,40 % | -9,29 % |
| Categoria | 0,07 % | 0,00 % | -0,06 % | 1,77 % | 4,10 % | 4,18 % | 8,82 % | 0,15 % | 2,10 % | 6,27 % |
| Delta | -0,14 % | -0,28 % | -1,98 % | -1,32 % | -1,22 % | -4,12 % | -2,95 % | -11,64 % | -13,50 % | -15,56 % |
| Benchmark* | 0,10 % | -0,30 % | -1,00 % | 1,14 % | 3,89 % | 2,17 % | 6,88 % | -6,60 % | -6,47 % | -0,64 % |
| Delta | -0,16 % | 0,02 % | -1,03 % | -0,69 % | -1,01 % | -2,10 % | -1,00 % | -4,88 % | -4,93 % | -8,64 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,14 % | -14,26 % | -3,38 % | 4,49 % | 4,32 % | -0,64 % | -0,10 % | 1,94 % |
| Categoria | 5,09 % | -9,31 % | 1,95 % | 0,62 % | 7,34 % | -0,89 % | -2,25 % | 3,70 % |
| Delta | -1,95 % | -4,96 % | -5,33 % | 3,87 % | -3,02 % | 0,25 % | 2,16 % | -1,76 % |
| Benchmark* | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % | 5,23 % |
| Delta | 1,15 % | -2,86 % | -5,31 % | 4,55 % | -4,50 % | -4,54 % | 5,96 % | -3,29 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
Performance e indicatori mensili al 30/09/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,02 % | -3,46 % | -2,32 % |
| Categoria | 7,95 % | -0,21 % | 0,18 % |
| Delta | -0,93 % | -3,24 % | -2,50 % |
| Benchmark* | 6,14 % | -2,22 % | -1,71 % |
| Delta | 0,88 % | -1,24 % | -0,61 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,85 % | 5,32 % | 4,78 % |
| Volatilità Categoria | 3,28 % | 3,65 % | 3,95 % |
| Volatilità Benchmark | 5,80 % | 6,75 % | 6,17 % |
| Max drawdown | -3,48 % | -18,02 % | -21,02 % |
| Tempo di recupero | 218 j | - | - |
| DSR | 3,03 % | 3,98 % | 3,57 % |
| Sortino | 1,03 | -1,36 | -0,92 |
| VAR 95 | -0,98 % | -1,14 % | -1,12 % |
| VAR 99 | -1,09 % | -1,42 % | -1,42 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,65 | -1,02 | -0,68 |
| TEV | 3,44 % | 4,47 % | 4,41 % |
| Information ratio (IR) | 0,26 | -0,28 | -0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,53 | 0,48 |
| Down Capture Ratio | 0,50 | 0,64 | 0,57 |
| Indice Omega | 1,26 | 0,71 | 0,78 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,67 | 0,59 | 0,54 |
| R² | 64,85 | 56,28 | 49,40 |
| Beta bull | 0,67 | 0,58 | 0,51 |
| Beta bear | 0,98 | 0,63 | 0,66 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,36 | 0,36 | 0,18 |
| Kurtosis | 0,06 | -0,24 | 0,37 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Amundi IS JPM GBI Global Govies AHE Acc
Obblig. globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index