Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 2,73 % 10,16 % 16,84 % -15,89 % -5,37 % -22,46 % - - -
Categoria 0,16 % 1,23 % 4,68 % 1,57 % -3,65 % 0,71 % -2,58 % -5,29 % 62,23 % 59,17 %
Delta -0,24 % 1,51 % 5,48 % 15,27 % -12,24 % -6,07 % -19,88 % - - -
Benchmark* -0,27 % 0,54 % 3,17 % -3,33 % -5,84 % 0,33 % -3,11 % 1,88 % 54,80 % 77,35 %
Delta 0,19 % 2,20 % 6,99 % 20,17 % -10,05 % -5,70 % -19,35 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -7,93 % 52,05 % - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -10,16 % 54,35 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -8,44 % 41,26 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -29,39 % - -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -22,98 % - -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -23,81 % - -
Rischio
Volatilità 40,85 % - -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -47,57 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 30,38 % - -
Sortino -1,07 - -
VAR 95 -9,91 % - -
VAR 99 -10,26 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,80 - -
TEV 32,26 % - -
Information ratio (IR) -0,74 - -
Up Capture Ratio 1,52 - -
Down Capture Ratio 1,95 - -
Indice Omega 0,78 - -
Reattività
Beta 1,50 - -
42,35 - -
Beta bull 1,68 - -
Beta bear 1,04 - -
Asimmetria
Skewness 0,20 - -
Kurtosis -0,71 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR