Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,43 % 1,33 % 20,84 % -10,50 % -18,06 % -12,96 % -30,55 % - - -
Categoria -0,07 % 3,85 % 8,12 % -4,84 % -2,74 % -0,15 % -5,26 % -0,70 % 80,04 % 51,78 %
Delta -1,35 % -2,52 % 12,72 % -5,66 % -15,32 % -12,80 % -25,29 % - - -
Benchmark* 0,75 % 2,78 % 7,53 % -7,71 % -4,75 % -0,05 % -6,05 % 5,39 % 70,67 % 74,57 %
Delta -2,18 % -1,45 % 13,30 % -2,79 % -13,31 % -12,91 % -24,51 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -7,93 % 52,05 % - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta -10,15 % 54,41 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -8,44 % 41,26 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -33,09 % - -
Categoria -8,61 % -3,02 % 10,76 %
Delta -24,48 % - -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta -26,35 % - -
Rischio
Volatilità 39,52 % - -
Volatilità Categoria 16,10 % 16,07 % 16,72 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -50,17 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 30,36 % - -
Sortino -1,20 - -
VAR 95 -9,91 % - -
VAR 99 -10,26 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,92 - -
TEV 30,54 % - -
Information ratio (IR) -0,86 - -
Up Capture Ratio 1,59 - -
Down Capture Ratio 2,09 - -
Indice Omega 0,72 - -
Reattività
Beta 1,52 - -
45,57 - -
Beta bull 1,63 - -
Beta bear 0,95 - -
Asimmetria
Skewness 0,19 - -
Kurtosis -0,54 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR