Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 0,34 % 5,50 % 0,76 % -5,62 % -4,52 % 2,67 % - - -
Categoria -0,19 % 0,16 % 3,69 % -0,47 % -4,61 % -2,23 % 4,53 % 22,36 % 50,27 % 73,61 %
Delta 0,02 % 0,18 % 1,81 % 1,23 % -1,01 % -2,29 % -1,86 % - - -
Benchmark* -0,70 % -0,52 % 3,94 % -0,92 % -5,99 % -3,89 % 7,77 % 37,70 % 83,63 % 126,22 %
Delta 0,53 % 0,86 % 1,56 % 1,69 % 0,38 % -0,63 % -5,10 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,00 % 18,66 % - - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,70 % 25,68 % -7,62 % 8,65 %
Delta 3,44 % 4,54 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,22 % -0,83 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,62 % - -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,08 %
Delta -1,29 % - -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -5,21 % - -
Rischio
Volatilità 18,34 % - -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -21,88 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,04 % - -
Sortino 0,04 - -
VAR 95 -4,96 % - -
VAR 99 -8,94 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 - -
TEV 6,19 % - -
Information ratio (IR) -0,84 - -
Up Capture Ratio 0,95 - -
Down Capture Ratio 1,06 - -
Indice Omega 1,05 - -
Reattività
Beta 0,95 - -
88,80 - -
Beta bull 0,98 - -
Beta bear 0,85 - -
Asimmetria
Skewness -0,88 - -
Kurtosis 2,29 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR