Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 1,08 % 5,44 % 7,54 % 11,48 % 22,41 % 22,24 % 64,15 % - -
Categoria 0,29 % 2,39 % 0,46 % -0,37 % 5,82 % 13,14 % 12,39 % 48,93 % 32,91 % 105,55 %
Delta -0,28 % -1,31 % 4,98 % 7,92 % 5,66 % 9,27 % 9,85 % 15,22 % - -
Benchmark* 1,93 % 3,66 % -0,08 % 0,98 % 7,58 % 17,83 % 16,64 % 68,53 % 67,81 % 175,99 %
Delta -1,93 % -2,58 % 5,52 % 6,56 % 3,90 % 4,58 % 5,60 % -4,38 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,89 % 19,49 % 12,63 % - - - - -
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta 0,23 % 2,96 % -1,50 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,18 % -6,74 % -6,85 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,67 % 18,19 % -
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta 10,38 % 3,11 % -
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta 5,73 % -2,05 % -
Rischio
Volatilità 9,47 % 9,67 % -
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -7,21 % -13,28 % -
Tempo di recupero 105 j 254 j -
DSR 5,38 % 6,31 % -
Sortino 3,64 2,44 -
VAR 95 -1,94 % -1,69 % -
VAR 99 -3,02 % -4,48 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,07 1,59 -
TEV 10,56 % 10,65 % -
Information ratio (IR) 0,54 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,48 0,56 -
Down Capture Ratio -0,07 0,29 -
Indice Omega 2,05 1,74 -
Reattività
Beta 0,40 0,44 -
R² 18,21 33,14 -
Beta bull 0,72 0,55 -
Beta bear 0,68 0,39 -
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,63 -
Kurtosis 0,39 2,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR