Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,19 % 0,23 % 0,00 % 1,75 % 10,68 % 9,80 % 15,96 % 48,99 % - -
Categoria 0,76 % -1,77 % 0,77 % 7,31 % 7,66 % 7,62 % 15,17 % 38,91 % 39,81 % 90,17 %
Delta 0,43 % 2,00 % -0,77 % -5,56 % 3,02 % 2,18 % 0,78 % 10,08 % - -
Benchmark* 1,65 % -1,58 % 0,27 % 9,37 % 9,19 % 9,82 % 21,19 % 60,21 % 78,19 % 156,38 %
Delta -0,47 % 1,81 % -0,27 % -7,62 % 1,49 % -0,01 % -5,23 % -11,22 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,89 % 19,49 % 12,63 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,21 % -16,09 % 22,93 % 8,59 % 25,64 % -7,64 %
Delta 0,25 % 3,01 % -1,58 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,18 % -6,74 % -6,85 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,48 % 15,48 % -
Categoria 18,34 % 12,84 % 7,58 %
Delta -1,86 % 2,64 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta -7,67 % -2,96 % -
Rischio
Volatilità 8,66 % 10,13 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,08 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -7,21 % -13,28 % -
Tempo di recupero - 254 j -
DSR 5,24 % 6,82 % -
Sortino 2,77 1,84 -
VAR 95 -1,47 % -2,19 % -
VAR 99 -3,02 % -4,48 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,68 1,24 -
TEV 8,46 % 9,91 % -
Information ratio (IR) -0,91 -0,30 -
Up Capture Ratio 0,55 0,64 -
Down Capture Ratio 0,34 0,50 -
Indice Omega 1,86 1,54 -
Reattività
Beta 0,52 0,51 -
29,98 43,93 -
Beta bull 0,53 0,53 -
Beta bear 1,06 0,40 -
Asimmetria
Skewness -0,04 -0,59 -
Kurtosis 1,25 1,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR