Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,61 % -0,28 % 1,23 % -7,41 % -13,05 % 7,45 % 5,70 % 31,78 % - -
Categoria 0,29 % 2,39 % 0,46 % -0,37 % 5,82 % 13,14 % 12,39 % 48,93 % 32,91 % 105,55 %
Delta -0,90 % -2,67 % 0,77 % -7,04 % -18,87 % -5,69 % -6,69 % -17,16 % - -
Benchmark* 1,93 % 3,66 % -0,08 % 0,98 % 7,58 % 17,83 % 16,64 % 68,53 % 67,81 % 175,99 %
Delta -2,55 % -3,94 % 1,31 % -8,39 % -20,64 % -10,37 % -10,95 % -36,75 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,66 % -18,37 % -12,88 % - - - - -
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta 23,01 % -34,90 % -27,02 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 21,59 % -44,59 % -32,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,36 % 9,81 % -
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta -4,93 % -5,27 % -
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta -9,58 % -10,42 % -
Rischio
Volatilità 14,80 % 17,31 % -
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -17,37 % -31,39 % -
Tempo di recupero - 650 j -
DSR 10,79 % 12,28 % -
Sortino 0,40 0,57 -
VAR 95 -3,86 % -4,07 % -
VAR 99 -5,15 % -5,15 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 0,41 -
TEV 12,21 % 14,96 % -
Information ratio (IR) -0,78 -0,70 -
Up Capture Ratio 0,77 0,79 -
Down Capture Ratio 0,97 1,00 -
Indice Omega 1,13 1,14 -
Reattività
Beta 0,83 0,73 -
R² 33,16 29,07 -
Beta bull 0,58 0,43 -
Beta bear 1,28 0,69 -
Asimmetria
Skewness -0,46 -0,28 -
Kurtosis 0,14 0,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR