Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 29/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,30 % | -5,83 % | -3,91 % | 1,91 % | 25,07 % | 26,85 % | 36,31 % | 42,10 % | 165,64 % | 102,30 % |
| Categoria | 0,09 % | -0,10 % | 1,86 % | 3,94 % | 24,97 % | 22,33 % | 53,94 % | 59,64 % | 86,17 % | 118,99 % |
| Delta | -1,39 % | -5,73 % | -5,77 % | -2,03 % | 0,09 % | 4,53 % | -17,63 % | -17,54 % | 79,47 % | -16,70 % |
| Benchmark* | 0,64 % | 2,51 % | 3,82 % | -2,26 % | 19,88 % | 17,11 % | 30,52 % | 45,18 % | 47,49 % | 104,96 % |
| Delta | -1,94 % | -8,34 % | -7,74 % | 4,16 % | 5,19 % | 9,74 % | 5,79 % | -3,07 % | 118,15 % | -2,67 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,52 % | 11,75 % | -5,38 % | 75,62 % | 66,06 % | -39,87 % | 13,32 % | -14,68 % |
| Categoria | 25,79 % | 2,38 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -30,31 % | 9,37 % | -3,40 % | 64,42 % | 37,53 % | -39,96 % | -5,98 % | -1,21 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -15,74 % | 11,24 % | -16,16 % | 80,84 % | 40,04 % | -49,67 % | -12,40 % | -1,69 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/04/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 47,19 % | 12,25 % | 24,14 % |
| Categoria | 59,91 % | 15,54 % | 13,59 % |
| Delta | -12,72 % | -3,29 % | 10,54 % |
| Benchmark* | 30,27 % | 10,89 % | 8,10 % |
| Delta | 16,92 % | 1,37 % | 16,04 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 21,45 % | 23,32 % | 28,26 % |
| Volatilità Categoria | 10,72 % | 13,63 % | 15,04 % |
| Volatilità Benchmark | 16,42 % | 16,02 % | 16,99 % |
| Max drawdown | -14,46 % | -24,26 % | -24,26 % |
| Tempo di recupero | - | 438 j | 438 j |
| DSR | 14,29 % | 17,29 % | 18,88 % |
| Sortino | 3,16 | 0,54 | 1,18 |
| VAR 95 | -5,07 % | -5,11 % | -5,70 % |
| VAR 99 | -5,60 % | -7,70 % | -8,49 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,11 | 0,40 | 0,79 |
| TEV | 27,61 % | 23,36 % | 26,15 % |
| Information ratio (IR) | 0,61 | 0,06 | 0,61 |
| Up Capture Ratio | 0,34 | 0,49 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | -0,38 | 0,31 | 0,41 |
| Indice Omega | 1,64 | 1,17 | 1,36 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,06 | 0,50 | 0,70 |
| R² | 0,22 | 11,62 | 17,64 |
| Beta bull | 0,20 | 0,39 | 0,66 |
| Beta bear | -0,47 | 0,82 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,48 | -0,90 | -0,27 |
| Kurtosis | -0,39 | 3,34 | 2,44 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR