Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,50 % | -1,11 % | 2,95 % | 16,88 % | 5,47 % | 45,51 % | 48,12 % | 40,79 % | 195,55 % | 130,07 % |
| Categoria | -0,33 % | 0,76 % | -1,69 % | 5,25 % | 5,84 % | 21,45 % | 33,81 % | 57,11 % | 87,23 % | 125,43 % |
| Delta | 1,83 % | -1,87 % | 4,64 % | 11,63 % | -0,36 % | 24,06 % | 14,32 % | -16,33 % | 108,32 % | 4,64 % |
| Benchmark* | -0,70 % | 1,19 % | -4,10 % | 3,28 % | 8,57 % | 17,30 % | 25,11 % | 41,74 % | 52,14 % | 106,99 % |
| Delta | 2,20 % | -2,29 % | 7,05 % | 13,60 % | -3,10 % | 28,21 % | 23,02 % | -0,95 % | 143,41 % | 23,09 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,52 % | 11,75 % | -5,38 % | 75,62 % | 66,06 % | -39,87 % | 13,32 % | -14,68 % |
| Categoria | 26,87 % | 2,38 % | -1,66 % | 11,88 % | 29,06 % | -0,88 % | 18,75 % | -13,40 % |
| Delta | -31,39 % | 9,36 % | -3,72 % | 63,73 % | 37,00 % | -38,99 % | -5,42 % | -1,28 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -15,74 % | 11,24 % | -16,16 % | 80,84 % | 40,04 % | -49,67 % | -12,40 % | -1,69 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 42,17 % | 12,40 % | 25,29 % |
| Categoria | 41,04 % | 16,64 % | 13,85 % |
| Delta | 1,13 % | -4,24 % | 11,44 % |
| Benchmark* | 29,54 % | 12,99 % | 8,64 % |
| Delta | 12,63 % | -0,60 % | 16,65 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,83 % | 24,49 % | 28,10 % |
| Volatilità Categoria | 12,42 % | 14,05 % | 15,21 % |
| Volatilità Benchmark | 18,41 % | 16,24 % | 16,94 % |
| Max drawdown | -14,74 % | -24,26 % | -24,26 % |
| Tempo di recupero | 141 j | 438 j | 438 j |
| DSR | 15,83 % | 17,87 % | 18,81 % |
| Sortino | 2,54 | 0,53 | 1,24 |
| VAR 95 | -5,69 % | -5,60 % | -5,70 % |
| VAR 99 | -5,83 % | -7,70 % | -8,49 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,62 | 0,39 | 0,83 |
| TEV | 34,54 % | 26,37 % | 27,77 % |
| Information ratio (IR) | 0,37 | -0,02 | 0,60 |
| Up Capture Ratio | 0,02 | 0,30 | 0,66 |
| Down Capture Ratio | -0,92 | 0,04 | 0,18 |
| Indice Omega | 1,63 | 1,18 | 1,39 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,35 | 0,32 | 0,53 |
| R² | 6,79 | 4,48 | 10,27 |
| Beta bull | -0,04 | 0,18 | 0,41 |
| Beta bear | -0,46 | 0,81 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,24 | -0,73 | -0,32 |
| Kurtosis | -0,42 | 2,64 | 2,48 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR