Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,53 % | -2,43 % | -5,66 % | -12,77 % | 22,48 % | 23,05 % | 31,76 % | 34,38 % | 141,06 % | 92,22 % |
| Categoria | 0,51 % | -2,12 % | -7,22 % | -0,83 % | 14,44 % | 14,75 % | 41,61 % | 47,36 % | 71,73 % | 107,13 % |
| Delta | -1,03 % | -0,31 % | 1,56 % | -11,94 % | 8,04 % | 8,30 % | -9,85 % | -12,99 % | 69,33 % | -14,90 % |
| Benchmark* | 0,59 % | -0,85 % | -3,93 % | 2,34 % | 12,36 % | 12,97 % | 28,49 % | 34,45 % | 45,44 % | 101,12 % |
| Delta | -1,12 % | -1,58 % | -1,74 % | -15,11 % | 10,12 % | 10,07 % | 3,27 % | -0,07 % | 95,62 % | -8,90 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,52 % | 11,75 % | -5,38 % | 75,62 % | 66,06 % | -39,87 % | 13,32 % | -14,68 % |
| Categoria | 25,77 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -30,29 % | 9,36 % | -3,40 % | 64,42 % | 37,53 % | -39,96 % | -5,98 % | -1,20 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -15,74 % | 11,24 % | -16,16 % | 80,84 % | 40,04 % | -49,67 % | -12,40 % | -1,69 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 37,94 % | 13,24 % | 21,58 % |
| Categoria | 54,84 % | 17,24 % | 13,22 % |
| Delta | -16,90 % | -4,00 % | 8,36 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | 6,72 % | -0,79 % | 13,36 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,68 % | 24,01 % | 28,31 % |
| Volatilità Categoria | 10,45 % | 13,61 % | 14,96 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -14,46 % | -24,26 % | -24,26 % |
| Tempo di recupero | - | 438 j | 438 j |
| DSR | 15,67 % | 17,57 % | 19,18 % |
| Sortino | 2,30 | 0,58 | 1,03 |
| VAR 95 | -5,60 % | -5,41 % | -5,78 % |
| VAR 99 | -5,83 % | -7,70 % | -8,49 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,52 | 0,43 | 0,69 |
| TEV | 31,20 % | 24,74 % | 26,91 % |
| Information ratio (IR) | 0,22 | -0,03 | 0,50 |
| Up Capture Ratio | 0,08 | 0,39 | 0,71 |
| Down Capture Ratio | -0,87 | 0,14 | 0,34 |
| Indice Omega | 1,60 | 1,19 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,25 | 0,43 | 0,64 |
| R² | 3,01 | 8,24 | 14,27 |
| Beta bull | 0,14 | 0,35 | 0,56 |
| Beta bear | -0,21 | 0,93 | 1,01 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,34 | -0,79 | -0,29 |
| Kurtosis | -0,27 | 2,93 | 2,37 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR