Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 25/11/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,79 % | -0,21 % | 9,31 % | 12,08 % | 9,15 % | 22,21 % | 19,99 % | 94,17 % | 107,15 % | 77,49 % |
| Categoria | -0,65 % | 2,04 % | 1,55 % | 5,62 % | -0,33 % | 7,64 % | 11,77 % | 13,62 % | 56,07 % | 61,58 % |
| Delta | -2,13 % | -2,25 % | 7,76 % | 6,46 % | 9,49 % | 14,57 % | 8,23 % | 80,55 % | 51,08 % | 15,92 % |
| Benchmark* | -0,17 % | 2,61 % | 0,46 % | 4,56 % | 1,57 % | 8,39 % | 15,31 % | 16,87 % | 60,62 % | 98,11 % |
| Delta | -2,62 % | -2,82 % | 8,85 % | 7,52 % | 7,59 % | 13,82 % | 4,68 % | 77,30 % | 46,53 % | -20,62 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,38 % | 75,62 % | 66,06 % | -39,87 % | 13,32 % | -14,68 % | -13,52 % | 30,75 % |
| Categoria | -2,31 % | 11,25 % | 28,48 % | -0,06 % | 18,58 % | -13,30 % | 0,67 % | 30,36 % |
| Delta | -3,07 % | 64,36 % | 37,58 % | -39,81 % | -5,26 % | -1,38 % | -14,20 % | 0,38 % |
| Benchmark* | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % | 26,48 % |
| Delta | -16,16 % | 80,84 % | 40,04 % | -49,67 % | -12,40 % | -1,69 % | -26,85 % | 4,27 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/10/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,81 % | 22,38 % | 14,42 % |
| Categoria | 9,72 % | 3,94 % | 8,92 % |
| Delta | -4,92 % | 18,44 % | 5,50 % |
| Benchmark* | 18,23 % | 6,15 % | 10,08 % |
| Delta | -13,42 % | 16,23 % | 4,34 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,90 % | 28,66 % | 35,21 % |
| Volatilità Categoria | 11,62 % | 15,09 % | 20,17 % |
| Volatilità Benchmark | 13,14 % | 16,54 % | 20,10 % |
| Max drawdown | -15,25 % | -22,93 % | -59,84 % |
| Tempo di recupero | - | 510 j | 651 j |
| DSR | 11,92 % | 18,41 % | 24,27 % |
| Sortino | 0,08 | 1,10 | 0,55 |
| VAR 95 | -3,79 % | -5,96 % | -6,60 % |
| VAR 99 | -5,73 % | -8,49 % | -16,48 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,05 | 0,71 | 0,38 |
| TEV | 18,90 % | 26,28 % | 27,93 % |
| Information ratio (IR) | -0,71 | 0,62 | 0,16 |
| Up Capture Ratio | 0,36 | 0,89 | 1,03 |
| Down Capture Ratio | 0,31 | 0,48 | 0,86 |
| Indice Omega | 1,09 | 1,37 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,39 | 0,74 | 1,07 |
| R² | 8,36 | 18,21 | 37,25 |
| Beta bull | 0,08 | 0,57 | 0,94 |
| Beta bear | 1,16 | 1,14 | 1,40 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,40 | 0,02 | -0,38 |
| Kurtosis | 1,37 | 2,59 | 3,38 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR