Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 21/07/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,22 % | 3,01 % | 7,62 % | 8,52 % | 27,07 % | 35,73 % | 44,45 % | 46,66 % | 187,79 % | 115,33 % |
| Categoria | 1,66 % | 0,10 % | -1,79 % | -2,56 % | 7,05 % | 15,14 % | 37,19 % | 45,44 % | 77,77 % | 110,74 % |
| Delta | -0,44 % | 2,91 % | 9,42 % | 11,08 % | 20,01 % | 20,58 % | 7,26 % | 1,22 % | 110,02 % | 4,58 % |
| Benchmark* | 1,23 % | -1,61 % | -2,59 % | -2,96 % | 3,55 % | 10,99 % | 23,35 % | 32,16 % | 42,42 % | 99,10 % |
| Delta | -0,01 % | 4,62 % | 10,22 % | 11,47 % | 23,52 % | 24,74 % | 21,11 % | 14,49 % | 145,37 % | 16,23 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,52 % | 11,75 % | -5,38 % | 75,62 % | 66,06 % | -39,87 % | 13,32 % | -14,68 % |
| Categoria | 25,77 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -30,29 % | 9,36 % | -3,40 % | 64,42 % | 37,53 % | -39,96 % | -5,98 % | -1,20 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -15,74 % | 11,24 % | -16,16 % | 80,84 % | 40,04 % | -49,67 % | -12,40 % | -1,69 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/06/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 31,76 % | 10,35 % | 19,24 % |
| Categoria | 41,45 % | 13,75 % | 11,40 % |
| Delta | -9,69 % | -3,40 % | 7,84 % |
| Benchmark* | 28,49 % | 10,37 % | 7,78 % |
| Delta | 3,27 % | -0,02 % | 11,46 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,54 % | 24,02 % | 28,28 % |
| Volatilità Categoria | 11,47 % | 13,67 % | 14,98 % |
| Volatilità Benchmark | 17,08 % | 15,96 % | 16,75 % |
| Max drawdown | -14,46 % | -24,26 % | -24,26 % |
| Tempo di recupero | - | 438 j | 438 j |
| DSR | 15,90 % | 17,75 % | 19,29 % |
| Sortino | 1,87 | 0,42 | 0,90 |
| VAR 95 | -5,69 % | -5,60 % | -5,78 % |
| VAR 99 | -5,83 % | -7,70 % | -8,49 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,27 | 0,31 | 0,61 |
| TEV | 31,21 % | 25,10 % | 27,16 % |
| Information ratio (IR) | 0,10 | 0,00 | 0,42 |
| Up Capture Ratio | 0,14 | 0,37 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | -0,60 | 0,13 | 0,33 |
| Indice Omega | 1,52 | 1,17 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,22 | 0,40 | 0,61 |
| R² | 2,54 | 6,95 | 13,11 |
| Beta bull | 0,09 | 0,32 | 0,54 |
| Beta bear | -0,50 | 0,82 | 0,94 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,35 | -0,82 | -0,30 |
| Kurtosis | -0,18 | 2,94 | 2,38 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR