Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 4,40 % 3,49 % 1,53 % -10,14 % -5,54 % -7,92 % - - -
Categoria 0,35 % 1,12 % 2,55 % 9,88 % -1,26 % 0,49 % 7,08 % 23,80 % 54,69 % 82,67 %
Delta -0,39 % 3,28 % 0,94 % -8,35 % -8,88 % -6,03 % -14,99 % - - -
Benchmark* 0,40 % 1,28 % 2,79 % 11,04 % -1,61 % -0,12 % 10,44 % 38,23 % 94,16 % 141,14 %
Delta -0,45 % 3,12 % 0,70 % -9,52 % -8,53 % -5,42 % -18,36 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,71 % - - - - - - -
Categoria 16,61 % 14,17 % -16,05 % 23,11 % 8,73 % 25,68 % -7,64 % 8,64 %
Delta -6,90 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,51 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,13 % - -
Categoria 3,38 % 9,21 % 8,86 %
Delta -13,51 % - -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -16,46 % - -
Rischio
Volatilità 16,45 % - -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -18,67 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,10 % - -
Sortino -0,93 - -
VAR 95 -4,08 % - -
VAR 99 -9,16 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,80 - -
TEV 14,10 % - -
Information ratio (IR) -1,17 - -
Up Capture Ratio 0,38 - -
Down Capture Ratio 0,68 - -
Indice Omega 0,76 - -
Reattività
Beta 0,61 - -
45,05 - -
Beta bull 0,48 - -
Beta bear 0,76 - -
Asimmetria
Skewness -1,30 - -
Kurtosis 3,08 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR