Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,93 % 4,24 % 9,77 % -5,79 % -4,85 % -2,56 % -1,18 % - - -
Categoria 2,81 % 3,55 % 9,90 % -6,69 % -3,00 % -2,68 % 4,55 % 26,05 % 58,38 % 72,01 %
Delta 1,13 % 0,69 % -0,14 % 0,91 % -1,85 % 0,12 % -5,74 % - - -
Benchmark* 3,57 % 4,57 % 10,77 % -8,07 % -3,42 % -3,74 % 9,18 % 41,06 % 96,69 % 123,99 %
Delta 0,36 % -0,32 % -1,01 % 2,28 % -1,42 % 1,18 % -10,36 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,27 % - - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,07 % -16,08 % 23,06 % 8,69 % 25,75 % -7,63 % 8,63 %
Delta -5,30 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -14,95 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,62 % - -
Categoria 1,29 % 4,00 % 8,46 %
Delta -5,92 % - -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -10,32 % - -
Rischio
Volatilità 16,23 % - -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -19,55 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,97 % - -
Sortino -0,61 - -
VAR 95 -3,99 % - -
VAR 99 -8,81 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,49 - -
TEV 7,23 % - -
Information ratio (IR) -1,43 - -
Up Capture Ratio 0,83 - -
Down Capture Ratio 1,07 - -
Indice Omega 0,82 - -
Reattività
Beta 0,86 - -
82,39 - -
Beta bull 0,77 - -
Beta bear 0,78 - -
Asimmetria
Skewness -0,95 - -
Kurtosis 3,16 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR