Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,24 % 4,05 % 10,49 % 1,15 % 3,30 % 2,03 % -7,54 % - - -
Categoria -0,63 % 4,66 % 8,46 % -4,51 % -2,28 % -0,21 % -5,11 % -0,76 % 82,13 % 51,93 %
Delta -0,61 % -0,62 % 2,03 % 5,65 % 5,58 % 2,24 % -2,42 % - - -
Benchmark* -1,26 % 2,74 % 6,54 % -6,69 % -4,96 % -0,79 % -6,57 % 4,61 % 71,73 % 72,96 %
Delta 0,02 % 1,31 % 3,95 % 7,84 % 8,26 % 2,82 % -0,97 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,99 % - - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta -8,22 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -6,50 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,24 % - -
Categoria -8,61 % -3,02 % 10,76 %
Delta 3,37 % - -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta 1,49 % - -
Rischio
Volatilità 17,29 % - -
Volatilità Categoria 16,10 % 16,07 % 16,72 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -21,85 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,63 % - -
Sortino -0,62 - -
VAR 95 -3,47 % - -
VAR 99 -9,24 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,49 - -
TEV 11,27 % - -
Information ratio (IR) 0,13 - -
Up Capture Ratio 0,88 - -
Down Capture Ratio 0,85 - -
Indice Omega 0,84 - -
Reattività
Beta 0,78 - -
62,64 - -
Beta bull 0,71 - -
Beta bear 0,68 - -
Asimmetria
Skewness -0,86 - -
Kurtosis 2,63 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR