Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,60 % -0,38 % -0,59 % 0,19 % 0,13 % -4,87 % 2,10 % - -
Categoria 0,04 % 0,35 % 0,13 % 0,19 % 1,62 % 0,56 % 0,42 % 9,47 % 2,48 % 11,66 %
Delta 0,00 % 0,25 % -0,51 % -0,78 % -1,43 % -0,43 % -5,29 % -7,37 % - -
Benchmark* 0,22 % 0,62 % -0,34 % -1,23 % 0,15 % 0,22 % -5,28 % 0,22 % -8,07 % 6,99 %
Delta -0,17 % -0,02 % -0,04 % 0,64 % 0,04 % -0,09 % 0,41 % 1,88 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,66 % 6,19 % 0,47 % - - - - -
Categoria 0,75 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,93 % 0,73 % 7,28 % -1,04 %
Delta -5,41 % 1,14 % -4,54 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,05 % 1,73 % -1,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,13 % 0,51 % -
Categoria 0,50 % 3,08 % 0,55 %
Delta -5,63 % -2,57 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 0,02 % 0,55 % -
Rischio
Volatilità 4,92 % 4,27 % -
Volatilità Categoria 3,54 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -6,68 % -6,68 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,52 % 3,37 % -
Sortino -1,61 -0,76 -
VAR 95 -1,02 % -0,96 % -
VAR 99 -2,92 % -2,27 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,48 -0,60 -
TEV 2,71 % 3,39 % -
Information ratio (IR) 0,01 0,16 -
Up Capture Ratio 0,60 0,59 -
Down Capture Ratio 0,72 0,55 -
Indice Omega 0,54 0,81 -
Reattività
Beta 0,68 0,59 -
89,16 71,67 -
Beta bull 0,69 0,55 -
Beta bear 0,69 0,64 -
Asimmetria
Skewness -1,80 -0,93 -
Kurtosis 5,85 4,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index