Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 0,45 % 1,97 % 2,22 % 4,13 % 4,87 % 4,35 % 6,73 % - -
Categoria 0,20 % 0,03 % 0,78 % -0,27 % 0,47 % 0,91 % 0,46 % 12,18 % 2,93 % 12,43 %
Delta 0,17 % 0,41 % 1,19 % 2,49 % 3,67 % 3,96 % 3,89 % -5,45 % - -
Benchmark* 0,75 % 0,56 % 2,53 % 1,00 % 1,89 % 2,23 % 0,54 % 7,08 % -6,27 % 4,46 %
Delta -0,38 % -0,11 % -0,56 % 1,22 % 2,25 % 2,64 % 3,80 % -0,35 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,33 % 6,19 % 0,14 % - - - - -
Categoria 0,74 % 5,16 % 5,14 % -9,27 % 2,03 % 0,67 % 7,34 % -0,82 %
Delta -5,07 % 1,03 % -5,00 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,38 % 1,74 % -1,84 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,69 % 1,47 % -
Categoria 0,53 % 3,25 % 0,30 %
Delta 3,15 % -1,78 % -
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 4,07 % 0,54 % -
Rischio
Volatilità 2,72 % 4,24 % -
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -2,02 % -6,69 % -
Tempo di recupero 118 j - -
DSR 1,85 % 3,25 % -
Sortino 0,89 -0,42 -
VAR 95 -0,51 % -0,88 % -
VAR 99 -0,92 % -2,02 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 -0,32 -
TEV 2,56 % 3,45 % -
Information ratio (IR) 1,59 0,16 -
Up Capture Ratio 0,64 0,58 -
Down Capture Ratio 0,33 0,53 -
Indice Omega 1,18 0,89 -
Reattività
Beta 0,53 0,59 -
R² 51,47 65,67 -
Beta bull 0,60 0,65 -
Beta bear 0,76 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,74 -
Kurtosis -0,28 3,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index