Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 0,02 % -1,69 % -1,35 % -0,18 % -1,35 % -4,73 % -0,62 % -7,90 % -
Categoria -0,74 % -0,03 % -0,89 % 0,78 % 1,27 % 0,78 % -2,98 % 4,75 % 2,04 % 18,91 %
Delta 0,55 % 0,05 % -0,80 % -2,13 % -1,45 % -2,13 % -1,74 % -5,37 % -9,95 % -
Benchmark* -0,85 % -0,33 % -1,02 % 1,12 % 1,85 % 1,12 % -3,24 % 4,10 % 2,46 % 23,30 %
Delta 0,66 % 0,36 % -0,68 % -2,47 % -2,03 % -2,47 % -1,49 % -4,72 % -10,37 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,17 % 3,62 % 3,35 % -12,91 % - - - -
Categoria -4,59 % 7,64 % 2,17 % -7,45 % 5,93 % -1,87 % 9,45 % 2,86 %
Delta -1,58 % -4,02 % 1,18 % -5,45 % - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -0,64 % -4,63 % 1,53 % -5,46 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,28 % -0,05 % -
Categoria -5,56 % 1,53 % 0,92 %
Delta -1,72 % -1,58 % -
Benchmark* -6,43 % 1,45 % 1,03 %
Delta -0,85 % -1,49 % -
Rischio
Volatilità 9,66 % 7,93 % -
Volatilità Categoria 8,25 % 6,78 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 9,42 % 7,80 % 7,97 %
Max drawdown -11,36 % -12,86 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,24 % 6,12 % -
Sortino -1,13 -0,51 -
VAR 95 -2,78 % -1,48 % -
VAR 99 -5,19 % -4,34 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,97 -0,39 -
TEV 5,23 % 4,60 % -
Information ratio (IR) -0,16 -0,32 -
Up Capture Ratio 0,82 0,85 -
Down Capture Ratio 0,90 0,92 -
Indice Omega 0,67 0,88 -
Reattività
Beta 0,87 0,84 -
72,23 68,73 -
Beta bull 0,80 0,75 -
Beta bear 0,89 0,82 -
Asimmetria
Skewness -1,28 -0,80 -
Kurtosis 4,88 4,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index