Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 0,90 % 0,04 % 2,61 % 0,33 % 0,51 % 1,21 % -2,82 % - -
Categoria 0,10 % 0,73 % 0,25 % 4,16 % 6,08 % 0,88 % 9,65 % 11,68 % 14,48 % 25,19 %
Delta -0,20 % 0,17 % -0,21 % -1,55 % -5,74 % -0,37 % -8,43 % -14,50 % - -
Benchmark* 0,31 % 1,19 % 0,09 % 5,39 % 9,22 % 0,84 % 13,63 % 18,88 % 24,83 % 44,98 %
Delta -0,42 % -0,30 % -0,05 % -2,78 % -8,89 % -0,33 % -12,41 % -21,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,08 % 4,88 % -10,79 % - - - - -
Categoria 10,48 % 7,74 % -8,02 % 6,95 % -1,93 % 12,52 % -0,95 % -3,37 %
Delta -8,40 % -2,85 % -2,77 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -12,58 % -4,68 % -3,37 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,08 % -1,52 % -
Categoria 10,48 % 3,07 % 2,80 %
Delta -8,40 % -4,58 % -
Benchmark* 14,66 % 5,17 % 4,66 %
Delta -12,58 % -6,68 % -
Rischio
Volatilità 5,81 % 7,13 % -
Volatilità Categoria 2,65 % 4,59 % 6,55 %
Volatilità Benchmark 4,04 % 6,16 % 7,79 %
Max drawdown -4,60 % -12,97 % -
Tempo di recupero 182 j - -
DSR 3,85 % 5,17 % -
Sortino -0,42 -0,74 -
VAR 95 -1,15 % -1,44 % -
VAR 99 -1,46 % -2,77 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,28 -0,54 -
TEV 5,76 % 6,17 % -
Information ratio (IR) -2,18 -1,08 -
Up Capture Ratio 0,28 0,41 -
Down Capture Ratio 0,61 0,65 -
Indice Omega 0,89 0,83 -
Reattività
Beta 0,52 0,67 -
12,87 33,30 -
Beta bull 0,86 0,94 -
Beta bear -0,67 0,75 -
Asimmetria
Skewness 0,85 0,15 -
Kurtosis 1,75 1,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index