Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,62 % 0,12 % -0,37 % -1,19 % -6,97 % -6,85 % -4,98 % -7,37 % - -
Categoria 0,26 % 0,35 % 0,24 % 2,33 % -3,23 % -2,75 % 2,97 % 14,40 % 17,72 % 21,70 %
Delta 0,36 % -0,23 % -0,62 % -3,52 % -3,74 % -4,10 % -7,95 % -21,77 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,66 % 0,33 % 3,12 % -5,50 % -4,81 % 2,95 % 17,55 % 24,53 % 38,29 %
Delta 0,51 % -0,53 % -0,70 % -4,31 % -1,48 % -2,04 % -7,93 % -24,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,08 % 4,88 % -10,79 % - - - - -
Categoria 10,65 % 7,78 % -8,07 % 7,03 % -1,84 % 11,61 % -0,97 % -3,32 %
Delta -8,58 % -2,90 % -2,72 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -12,58 % -4,68 % -3,37 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,65 % -1,43 % -
Categoria 2,41 % 5,21 % 3,24 %
Delta -7,07 % -6,64 % -
Benchmark* 2,10 % 6,52 % 4,34 %
Delta -6,76 % -7,95 % -
Rischio
Volatilità 7,59 % 6,95 % -
Volatilità Categoria 5,54 % 4,78 % 4,58 %
Volatilità Benchmark 8,08 % 6,74 % 6,20 %
Max drawdown -8,63 % -11,04 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,54 % 5,28 % -
Sortino -1,17 -0,80 -
VAR 95 -1,62 % -1,44 % -
VAR 99 -3,73 % -3,52 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,00 -0,61 -
TEV 6,34 % 5,99 % -
Information ratio (IR) -1,07 -1,33 -
Up Capture Ratio 0,29 0,38 -
Down Capture Ratio 0,57 0,63 -
Indice Omega 0,67 0,80 -
Reattività
Beta 0,63 0,64 -
45,42 38,10 -
Beta bull 0,59 0,86 -
Beta bear 0,91 0,74 -
Asimmetria
Skewness -1,22 -0,21 -
Kurtosis 3,23 2,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index