Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % -0,66 % -2,66 % -0,55 % 3,43 % -0,66 % 7,65 % -4,03 % - -
Categoria 0,12 % 0,21 % 0,34 % 3,99 % 6,07 % 0,21 % 10,68 % 10,02 % 14,51 % 23,49 %
Delta -0,26 % -0,87 % -3,00 % -4,54 % -2,63 % -0,87 % -3,03 % -14,05 % - -
Benchmark* 0,05 % 0,15 % 0,58 % 5,63 % 8,74 % 0,15 % 15,27 % 17,15 % 24,53 % 42,21 %
Delta -0,19 % -0,81 % -3,25 % -6,19 % -5,30 % -0,81 % -7,62 % -21,18 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,80 % 10,42 % -19,38 % - - - - -
Categoria 10,47 % 7,71 % -8,02 % 6,94 % -1,90 % 12,46 % -0,94 % -3,34 %
Delta -2,67 % 2,72 % -11,36 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -6,86 % 0,86 % -11,97 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,80 % -1,36 % -
Categoria 10,47 % 3,05 % 2,80 %
Delta -2,67 % -4,41 % -
Benchmark* 14,66 % 5,17 % 4,66 %
Delta -6,86 % -6,53 % -
Rischio
Volatilità 6,60 % 9,33 % -
Volatilità Categoria 2,64 % 4,58 % 6,53 %
Volatilità Benchmark 4,04 % 6,16 % 7,79 %
Max drawdown -3,42 % -22,07 % -
Tempo di recupero 124 j - -
DSR 4,38 % 6,96 % -
Sortino 0,94 -0,53 -
VAR 95 -1,25 % -2,28 % -
VAR 99 -1,51 % -3,59 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,62 -0,39 -
TEV 7,25 % 8,20 % -
Information ratio (IR) -0,95 -0,80 -
Up Capture Ratio 0,37 0,48 -
Down Capture Ratio -0,03 0,72 -
Indice Omega 1,19 0,88 -
Reattività
Beta 0,23 0,76 -
1,91 25,24 -
Beta bull 0,48 1,01 -
Beta bear -1,30 0,93 -
Asimmetria
Skewness 0,02 -0,22 -
Kurtosis -0,95 0,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index