Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % -0,28 % 1,85 % 3,25 % 19,93 % 14,50 % 16,75 % 62,47 % - -
Categoria -0,24 % -0,32 % 1,26 % 1,51 % 17,44 % 13,91 % 16,54 % 59,40 % 65,67 % 150,88 %
Delta 0,02 % 0,04 % 0,58 % 1,74 % 2,49 % 0,59 % 0,21 % 3,08 % - -
Benchmark* -0,23 % -0,24 % 1,89 % 2,67 % 19,51 % 16,25 % 18,87 % 71,28 % 86,68 % 192,26 %
Delta 0,01 % -0,04 % -0,05 % 0,58 % 0,42 % -1,76 % -2,11 % -8,80 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,70 % 29,92 % - - - - - -
Categoria 2,71 % 27,16 % 19,59 % -15,98 % 32,83 % 10,80 % 30,79 % -1,77 %
Delta -1,01 % 2,75 % - - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -2,03 % -2,59 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,50 % 15,97 % -
Categoria 18,09 % 15,53 % 9,83 %
Delta 0,41 % 0,44 % -
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta -1,75 % -2,10 % -
Rischio
Volatilità 12,01 % 15,09 % -
Volatilità Categoria 10,16 % 13,58 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -9,45 % -23,17 % -
Tempo di recupero 98 j 262 j -
DSR 7,12 % 10,64 % -
Sortino 2,31 1,23 -
VAR 95 -2,28 % -2,88 % -
VAR 99 -2,71 % -6,93 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,37 0,87 -
TEV 1,67 % 1,32 % -
Information ratio (IR) -1,05 -1,59 -
Up Capture Ratio 1,02 0,99 -
Down Capture Ratio 1,09 1,05 -
Indice Omega 1,55 1,40 -
Reattività
Beta 1,04 1,01 -
R² 98,22 99,24 -
Beta bull 1,05 1,02 -
Beta bear 0,94 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,20 -1,00 -
Kurtosis -0,37 5,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR