Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,79 % -0,54 % -1,18 % -2,84 % 3,26 % -1,90 % 0,56 % 49,80 % - -
Categoria -0,41 % -0,52 % 0,36 % -0,83 % 4,77 % 0,21 % 3,47 % 47,32 % 68,11 % 144,64 %
Delta -0,38 % -0,02 % -1,54 % -2,01 % -1,51 % -2,12 % -2,91 % 2,48 % - -
Benchmark* -0,37 % -0,77 % 0,05 % -1,71 % 5,09 % -0,12 % 4,73 % 59,09 % 90,04 % 185,72 %
Delta -0,42 % 0,23 % -1,23 % -1,13 % -1,83 % -1,78 % -4,17 % -9,30 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,65 % 29,61 % - - - - - -
Categoria 2,58 % 26,70 % 19,03 % -15,72 % 32,94 % 10,42 % 30,70 % -1,93 %
Delta -0,93 % 2,91 % - - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -2,08 % -2,90 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,93 % 14,85 % -
Categoria -0,63 % 13,79 % 11,50 %
Delta -1,30 % 1,05 % -
Benchmark* 0,55 % 16,89 % 14,30 %
Delta -2,49 % -2,04 % -
Rischio
Volatilità 18,41 % 15,39 % -
Volatilità Categoria 16,53 % 13,42 % 14,09 %
Volatilità Benchmark 18,34 % 14,70 % 15,56 %
Max drawdown -23,08 % -23,09 % -
Tempo di recupero 262 j 280 j -
DSR 14,74 % 11,25 % -
Sortino -0,28 1,05 -
VAR 95 -4,70 % -3,66 % -
VAR 99 -9,66 % -7,33 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,22 0,77 -
TEV 4,44 % 4,73 % -
Information ratio (IR) -0,56 -0,43 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 1,04 1,05 -
Indice Omega 0,95 1,33 -
Reattività
Beta 0,97 1,00 -
94,25 90,56 -
Beta bull 1,01 0,95 -
Beta bear 0,92 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,97 -
Kurtosis 4,19 3,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR