Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % -0,41 % -0,07 % 7,98 % 11,94 % -0,31 % 0,97 % - - -
Categoria 0,15 % -0,16 % 0,65 % 1,96 % 4,74 % 2,29 % 2,17 % 11,70 % 15,14 % 16,74 %
Delta 0,00 % -0,25 % -0,72 % 6,03 % 7,20 % -2,61 % -1,20 % - - -
Benchmark* 0,15 % -0,16 % 0,65 % 1,96 % 4,74 % 2,29 % 2,17 % 11,70 % 15,14 % 16,74 %
Delta 0,00 % -0,25 % -0,72 % 6,03 % 7,20 % -2,61 % -1,20 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,64 % - - - - - - -
Categoria 5,39 % 3,94 % -4,18 % 6,66 % 0,22 % 7,26 % -4,83 % 1,98 %
Delta 8,25 % - - - - - - -
Benchmark* 5,39 % 3,94 % -4,18 % 6,66 % 0,22 % 7,26 % -4,83 % 1,98 %
Delta 8,25 % - - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,82 % - -
Categoria 2,75 % 3,47 % 3,03 %
Delta -0,93 % - -
Benchmark* 2,75 % 3,47 % 3,03 %
Delta -0,93 % - -
Rischio
Volatilità 10,71 % - -
Volatilità Categoria 4,56 % 3,49 % 3,27 %
Volatilità Benchmark 4,56 % 3,49 % 3,27 %
Max drawdown -16,08 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,86 % - -
Sortino -0,06 - -
VAR 95 -2,91 % - -
VAR 99 -5,98 % - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 - -
TEV 8,75 % - -
Information ratio (IR) -0,11 - -
Up Capture Ratio 1,25 - -
Down Capture Ratio 1,39 - -
Indice Omega 1,00 - -
Reattività
Beta 1,41 - -
36,36 - -
Beta bull 0,58 - -
Beta bear 1,81 - -
Asimmetria
Skewness -1,85 - -
Kurtosis 5,98 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia