Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % 0,60 % -4,69 % 2,49 % 3,66 % 3,04 % -0,52 % - - -
Categoria -0,99 % -0,08 % -4,42 % -0,29 % 3,67 % 0,12 % 3,66 % 32,34 % 45,03 % 105,02 %
Delta 0,46 % 0,68 % -0,28 % 2,78 % -0,01 % 2,92 % -4,18 % - - -
Benchmark* -1,01 % -0,92 % -4,89 % -0,02 % 1,71 % 0,60 % 1,39 % 33,63 % 48,34 % 108,50 %
Delta 0,48 % 1,52 % 0,20 % 2,51 % 1,95 % 2,44 % -1,91 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,03 % - - - - - - -
Categoria 0,60 % 18,92 % 7,06 % -2,61 % 34,67 % -3,86 % 26,16 % -5,95 %
Delta -5,63 % - - - - - - -
Benchmark* -0,12 % 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 %
Delta -4,91 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,67 % - -
Categoria 2,22 % 9,34 % 10,61 %
Delta -2,88 % - -
Benchmark* 0,49 % 10,10 % 11,53 %
Delta -1,15 % - -
Rischio
Volatilità 11,99 % - -
Volatilità Categoria 15,37 % 12,55 % 12,76 %
Volatilità Benchmark 15,40 % 12,95 % 13,56 %
Max drawdown -13,40 % - -
Tempo di recupero 360 j - -
DSR 9,73 % - -
Sortino -0,28 - -
VAR 95 -3,34 % - -
VAR 99 -6,61 % - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 - -
TEV 7,97 % - -
Information ratio (IR) -0,14 - -
Up Capture Ratio 0,55 - -
Down Capture Ratio 0,58 - -
Indice Omega 0,94 - -
Reattività
Beta 0,67 - -
73,91 - -
Beta bull 0,88 - -
Beta bear 0,70 - -
Asimmetria
Skewness -1,30 - -
Kurtosis 4,18 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR