Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 0,04 % -1,03 % -1,12 % 3,00 % 2,78 % 3,79 % 20,15 % 7,41 % -
Categoria 0,06 % -0,43 % -0,50 % -1,24 % 1,61 % 2,09 % 2,90 % 16,45 % 13,42 % 27,75 %
Delta -0,14 % 0,47 % -0,52 % 0,12 % 1,39 % 0,69 % 0,89 % 3,70 % -6,02 % -
Benchmark* 0,39 % -0,30 % -0,07 % -0,87 % 2,48 % 3,54 % 4,70 % 19,62 % 18,92 % 43,20 %
Delta -0,47 % 0,34 % -0,95 % -0,25 % 0,52 % -0,76 % -0,91 % 0,53 % -11,51 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,71 % 9,93 % 8,35 % -15,83 % - - - -
Categoria -0,20 % 10,90 % 7,85 % -7,91 % 7,15 % -1,83 % 11,43 % -0,98 %
Delta 1,91 % -0,97 % 0,50 % -7,92 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 4,03 % -4,73 % -1,21 % -8,41 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,28 % 6,34 % 1,54 %
Categoria 2,94 % 5,19 % 2,52 %
Delta 1,33 % 1,15 % -0,98 %
Benchmark* 4,38 % 6,02 % 3,43 %
Delta -0,11 % 0,32 % -1,89 %
Rischio
Volatilità 3,48 % 5,79 % 7,21 %
Volatilità Categoria 2,69 % 4,01 % 4,49 %
Volatilità Benchmark 3,91 % 5,78 % 6,15 %
Max drawdown -2,48 % -7,21 % -20,16 %
Tempo di recupero 89 j 301 j 992 j
DSR 2,44 % 4,17 % 5,36 %
Sortino 0,92 0,84 -0,10
VAR 95 -0,75 % -1,16 % -1,66 %
VAR 99 -1,14 % -2,81 % -3,02 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 0,61 -0,08
TEV 4,73 % 5,45 % 6,40 %
Information ratio (IR) -0,02 0,06 -0,30
Up Capture Ratio 0,28 0,55 0,49
Down Capture Ratio -0,03 0,31 0,50
Indice Omega 1,23 1,24 0,98
Reattività
Beta 0,16 0,56 0,65
R² 3,39 30,90 30,33
Beta bull -0,16 0,69 0,81
Beta bear 0,51 0,68 0,83
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,75 -0,40
Kurtosis -0,38 2,34 1,49

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index