Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,82 % -2,17 % -6,12 % -1,82 % 7,99 % 4,57 % 5,46 % 30,78 % - -
Categoria 0,43 % -1,32 % -2,76 % 1,49 % 10,15 % 10,23 % 13,87 % 40,82 % 36,05 % 94,87 %
Delta 0,39 % -0,85 % -3,36 % -3,30 % -2,16 % -5,66 % -8,41 % -10,03 % - -
Benchmark* 0,85 % -0,72 % -1,95 % 3,14 % 13,68 % 13,99 % 18,41 % 60,22 % 73,75 % 159,80 %
Delta -0,03 % -1,45 % -4,16 % -4,96 % -5,69 % -9,42 % -12,94 % -29,44 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,07 % 24,03 % - - - - - -
Categoria 5,72 % 16,46 % 14,12 % -16,07 % 22,96 % 8,59 % 25,63 % -7,64 %
Delta -6,79 % 7,57 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -8,14 % -2,19 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,75 % 10,30 % -
Categoria 16,83 % 12,63 % 6,57 %
Delta -7,08 % -2,32 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -11,27 % -7,24 % -
Rischio
Volatilità 14,97 % 16,74 % -
Volatilità Categoria 9,24 % 11,00 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -11,27 % -24,86 % -
Tempo di recupero 130 j 496 j -
DSR 8,78 % 12,00 % -
Sortino 0,88 0,62 -
VAR 95 -2,71 % -3,12 % -
VAR 99 -3,48 % -8,88 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,44 -
TEV 9,07 % 8,45 % -
Information ratio (IR) -1,24 -0,86 -
Up Capture Ratio 0,89 0,96 -
Down Capture Ratio 1,19 1,17 -
Indice Omega 1,23 1,21 -
Reattività
Beta 1,18 1,11 -
64,72 75,24 -
Beta bull 1,68 1,21 -
Beta bear 0,59 1,09 -
Asimmetria
Skewness 0,56 -0,81 -
Kurtosis -0,36 3,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR