Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % -2,43 % 0,07 % 3,69 % 4,39 % 8,67 % 12,50 % 42,39 % - -
Categoria 0,33 % -1,77 % 1,67 % 2,88 % 8,23 % 11,38 % 16,75 % 46,12 % 38,61 % 94,87 %
Delta 0,03 % -0,66 % -1,60 % 0,82 % -3,84 % -2,71 % -4,25 % -3,72 % - -
Benchmark* 0,30 % -2,27 % 1,02 % 2,85 % 10,54 % 13,62 % 21,13 % 65,88 % 73,17 % 157,09 %
Delta 0,05 % -0,16 % -0,94 % 0,85 % -6,16 % -4,95 % -8,63 % -23,48 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,07 % 24,03 % - - - - - -
Categoria 5,70 % 16,46 % 14,16 % -16,05 % 22,95 % 8,61 % 25,62 % -7,62 %
Delta -6,77 % 7,57 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -8,14 % -2,19 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,29 % 10,06 % -
Categoria 14,97 % 11,35 % 6,74 %
Delta -5,68 % -1,30 % -
Benchmark* 20,00 % 16,53 % 11,97 %
Delta -10,71 % -6,48 % -
Rischio
Volatilità 13,95 % 16,71 % -
Volatilità Categoria 8,73 % 10,97 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,68 % 13,06 % 13,75 %
Max drawdown -11,27 % -24,86 % -
Tempo di recupero 130 j 496 j -
DSR 8,39 % 11,97 % -
Sortino 0,87 0,60 -
VAR 95 -2,71 % -3,12 % -
VAR 99 -3,48 % -8,88 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,43 -
TEV 8,73 % 8,43 % -
Information ratio (IR) -1,23 -0,77 -
Up Capture Ratio 0,87 0,98 -
Down Capture Ratio 1,15 1,18 -
Indice Omega 1,26 1,22 -
Reattività
Beta 1,13 1,11 -
61,59 75,27 -
Beta bull 1,60 1,20 -
Beta bear 0,57 1,09 -
Asimmetria
Skewness 0,39 -0,83 -
Kurtosis -0,45 3,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR