Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,96 % -6,52 % -16,78 % -24,25 % -33,66 % -21,66 % -28,77 % 67,65 % - -
Categoria -0,20 % -2,63 % -5,65 % -3,75 % -5,29 % 14,21 % 20,81 % 54,41 % 66,66 % 123,16 %
Delta 2,17 % -3,89 % -11,13 % -20,50 % -28,37 % -35,87 % -49,59 % 13,24 % - -
Benchmark* -0,70 % 1,33 % -0,14 % -1,12 % 1,94 % 17,19 % 26,20 % 42,84 % 45,33 % 120,02 %
Delta 2,66 % -7,85 % -16,64 % -23,14 % -35,60 % -38,85 % -54,98 % 24,81 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 48,93 % 37,68 % - - - - - -
Categoria 27,47 % 2,75 % -1,44 % 14,16 % 30,73 % -3,57 % 18,06 % -13,16 %
Delta 21,46 % 34,92 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 37,71 % 37,16 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -33,17 % 21,49 % -
Categoria 22,88 % 17,41 % 11,57 %
Delta -56,05 % 4,07 % -
Benchmark* 23,05 % 13,14 % 7,94 %
Delta -56,22 % 8,34 % -
Rischio
Volatilità 33,18 % 34,10 % -
Volatilità Categoria 12,81 % 13,59 % 15,24 %
Volatilità Benchmark 18,80 % 16,01 % 16,85 %
Max drawdown -36,00 % -37,39 % -
Tempo di recupero - 196 j -
DSR 26,14 % 21,93 % -
Sortino -1,35 0,85 -
VAR 95 -7,74 % -7,35 % -
VAR 99 -12,31 % -11,24 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,06 0,55 -
TEV 27,63 % 30,02 % -
Information ratio (IR) -2,03 0,28 -
Up Capture Ratio 0,38 0,98 -
Down Capture Ratio 1,37 0,64 -
Indice Omega 0,66 1,27 -
Reattività
Beta 0,98 1,01 -
R² 30,68 22,53 -
Beta bull 1,32 1,03 -
Beta bear 1,03 1,47 -
Asimmetria
Skewness 0,08 0,16 -
Kurtosis 0,25 0,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR