Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,13 % 2,11 % 8,86 % 65,00 % 22,81 % 34,90 % 55,60 % - - -
Categoria 0,58 % 2,01 % 5,09 % 13,75 % 1,47 % 5,97 % 4,66 % 10,42 % 71,47 % 70,08 %
Delta 1,55 % 0,10 % 3,77 % 51,26 % 21,34 % 28,94 % 50,94 % - - -
Benchmark* 0,60 % 2,88 % 4,92 % 8,63 % -2,53 % 1,70 % -1,38 % 17,64 % 51,29 % 78,14 %
Delta 1,53 % -0,77 % 3,94 % 56,37 % 25,34 % 33,21 % 56,98 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 37,27 % - - - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 35,07 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 36,76 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 44,90 % - -
Categoria -0,43 % 2,22 % 11,28 %
Delta 45,32 % - -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 49,45 % - -
Rischio
Volatilità 39,67 % - -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -37,63 % - -
Tempo di recupero 196 j - -
DSR 25,17 % - -
Sortino 1,67 - -
VAR 95 -7,54 % - -
VAR 99 -12,00 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,06 - -
TEV 30,67 % - -
Information ratio (IR) 1,61 - -
Up Capture Ratio 2,27 - -
Down Capture Ratio 1,19 - -
Indice Omega 1,41 - -
Reattività
Beta 1,51 - -
45,36 - -
Beta bull 1,41 - -
Beta bear 1,29 - -
Asimmetria
Skewness 0,00 - -
Kurtosis -0,37 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR