Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,39 % -2,70 % 8,83 % 48,40 % 23,11 % 23,11 % 42,07 % - - -
Categoria 0,07 % 0,17 % 1,45 % 0,80 % 1,33 % 1,33 % -0,12 % 7,20 % 70,44 % 64,07 %
Delta -2,47 % -2,88 % 7,38 % 47,60 % 21,78 % 21,78 % 42,19 % - - -
Benchmark* 1,14 % 1,12 % -0,91 % -1,89 % -1,10 % -1,10 % -2,47 % 17,32 % 55,23 % 76,51 %
Delta -3,53 % -3,83 % 9,74 % 50,29 % 24,21 % 24,21 % 44,54 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 37,27 % - - - - - - -
Categoria 2,19 % -2,25 % 11,21 % 28,63 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 35,08 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 36,76 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,94 % - -
Categoria -6,42 % -2,12 % 11,15 %
Delta 31,36 % - -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta 30,51 % - -
Rischio
Volatilità 39,77 % - -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,95 % 16,35 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -37,63 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 25,77 % - -
Sortino 0,85 - -
VAR 95 -7,54 % - -
VAR 99 -12,00 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,55 - -
TEV 30,30 % - -
Information ratio (IR) 1,01 - -
Up Capture Ratio 2,22 - -
Down Capture Ratio 1,39 - -
Indice Omega 1,26 - -
Reattività
Beta 1,56 - -
48,15 - -
Beta bull 1,45 - -
Beta bear 1,29 - -
Asimmetria
Skewness 0,11 - -
Kurtosis -0,37 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR