Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,56 % -3,55 % -13,29 % 18,81 % 16,54 % 38,29 % 41,23 % - - -
Categoria 0,10 % -3,53 % -6,64 % -0,52 % -3,15 % 1,18 % 1,73 % 14,28 % 42,35 % 46,11 %
Delta -0,67 % -0,02 % -6,65 % 19,33 % 19,69 % 37,11 % 39,51 % - - -
Benchmark* 0,67 % -3,53 % -7,18 % -3,26 % -2,68 % 0,77 % 1,51 % 10,58 % 46,24 % 79,60 %
Delta -1,23 % -0,02 % -6,10 % 22,07 % 19,22 % 37,51 % 39,73 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo - - - - - - - -
Categoria -2,31 % 11,32 % 28,49 % -0,06 % 18,74 % -13,30 % 0,66 % 30,59 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 55,56 % - -
Categoria 10,56 % 5,88 % 9,39 %
Delta 45,00 % - -
Benchmark* 13,92 % 6,75 % 9,76 %
Delta 41,64 % - -
Rischio
Volatilità 32,27 % - -
Volatilità Categoria 11,64 % 15,14 % 20,29 %
Volatilità Benchmark 13,46 % 16,61 % 20,19 %
Max drawdown -21,36 % - -
Tempo di recupero 77 j - -
DSR 17,72 % - -
Sortino 2,92 - -
VAR 95 -5,82 % - -
VAR 99 -8,19 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,60 - -
TEV 26,52 % - -
Information ratio (IR) 1,57 - -
Up Capture Ratio 1,59 - -
Down Capture Ratio 0,69 - -
Indice Omega 1,70 - -
Reattività
Beta 1,43 - -
35,75 - -
Beta bull 1,74 - -
Beta bear 2,10 - -
Asimmetria
Skewness 0,50 - -
Kurtosis 0,52 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR