Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,01 % 1,37 % 2,72 % 5,79 % 6,16 % 9,01 % 36,80 % - -
Categoria -0,16 % -0,13 % 1,53 % 1,96 % 1,10 % 2,08 % 1,90 % 14,04 % 26,09 % 40,05 %
Delta 0,21 % 0,14 % -0,16 % 0,76 % 4,69 % 4,08 % 7,10 % 22,75 % - -
Benchmark* -0,16 % -0,13 % 1,53 % 1,96 % 1,10 % 2,08 % 1,90 % 14,04 % 26,09 % 40,05 %
Delta 0,21 % 0,14 % -0,16 % 0,76 % 4,69 % 4,08 % 7,10 % 22,75 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,79 % 28,07 % - - - - - -
Categoria -5,19 % 14,54 % 2,58 % 3,24 % 11,16 % 0,72 % 5,12 % 4,13 %
Delta 1,41 % 13,53 % - - - - - -
Benchmark* -5,19 % 14,54 % 2,58 % 3,24 % 11,16 % 0,72 % 5,12 % 4,13 %
Delta 1,41 % 13,53 % - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,05 % 11,42 % -
Categoria 1,56 % 4,48 % 4,40 %
Delta 6,48 % 6,94 % -
Benchmark* 1,56 % 4,48 % 4,40 %
Delta 6,48 % 6,94 % -
Rischio
Volatilità 6,59 % 7,36 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 5,13 % 5,01 %
Volatilità Benchmark 4,09 % 5,13 % 5,01 %
Max drawdown -5,27 % -12,05 % -
Tempo di recupero 169 j - -
DSR 3,83 % 5,21 % -
Sortino 1,58 1,61 -
VAR 95 -1,26 % -1,26 % -
VAR 99 -1,89 % -3,92 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,92 1,14 -
TEV 4,45 % 4,58 % -
Information ratio (IR) 1,34 1,48 -
Up Capture Ratio 1,47 1,31 -
Down Capture Ratio 0,91 0,86 -
Indice Omega 1,38 1,51 -
Reattività
Beta 1,21 1,13 -
56,03 62,19 -
Beta bull 1,45 0,89 -
Beta bear 0,77 1,40 -
Asimmetria
Skewness 0,54 -1,11 -
Kurtosis 1,03 4,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD