Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,81 % -0,52 % 2,38 % 5,81 % 8,09 % 10,88 % 19,65 % 62,61 % 75,24 % 108,45 %
Categoria -1,64 % 0,22 % 3,30 % 5,75 % 8,89 % 10,49 % 21,57 % 56,89 % 68,83 % 86,01 %
Delta -0,17 % -0,74 % -0,92 % 0,05 % -0,80 % 0,39 % -1,92 % 5,72 % 6,41 % 22,44 %
Benchmark* -1,36 % 0,85 % 4,45 % 5,41 % 11,30 % 11,78 % 27,71 % 77,03 % 99,03 % 109,07 %
Delta -0,45 % -1,37 % -2,07 % 0,40 % -3,22 % -0,89 % -8,06 % -14,43 % -23,78 % -0,62 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,79 % 9,17 % 11,47 % -4,57 % 18,27 % 3,74 % 25,18 % -15,18 %
Categoria 23,20 % 7,63 % 14,43 % -6,47 % 23,31 % -7,60 % 21,18 % -15,30 %
Delta 4,59 % 1,54 % -2,95 % 1,90 % -5,04 % 11,33 % 4,00 % 0,12 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -3,10 % -1,68 % -4,02 % -3,15 % -4,40 % 16,83 % 5,53 % -3,29 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,11 % 16,97 % 11,58 %
Categoria 22,53 % 15,23 % 10,75 %
Delta -0,41 % 1,75 % 0,84 %
Benchmark* 28,03 % 20,00 % 14,58 %
Delta -5,92 % -3,03 % -3,00 %
Rischio
Volatilità 13,05 % 12,08 % -
Volatilità Categoria 11,91 % 12,70 % 14,00 %
Volatilità Benchmark 11,94 % 12,53 % 13,90 %
Max drawdown -10,38 % -13,05 % -
Tempo di recupero 85 j 57 j -
DSR 9,11 % 8,50 % -
Sortino 2,21 1,65 -
VAR 95 -2,61 % -2,40 % -
VAR 99 -6,29 % -6,29 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,54 1,16 -
TEV 6,34 % 5,62 % -
Information ratio (IR) -0,93 -0,54 -
Up Capture Ratio 0,87 0,88 -
Down Capture Ratio 0,92 0,88 -
Indice Omega 1,66 1,49 -
Reattività
Beta 0,96 0,86 -
76,59 80,32 -
Beta bull 0,91 0,80 -
Beta bear 1,13 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,07 -1,02 -
Kurtosis 2,65 3,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR