Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,04 % 0,66 % 3,69 % -0,43 % 9,46 % 4,89 % 17,94 % 53,23 % 66,46 % 95,98 %
Categoria 0,37 % 0,52 % 3,90 % 0,46 % 10,77 % 4,96 % 19,56 % 46,68 % 60,66 % 72,06 %
Delta 0,67 % 0,14 % -0,21 % -0,90 % -1,31 % -0,07 % -1,63 % 6,55 % 5,80 % 23,92 %
Benchmark* 0,27 % -0,43 % 2,09 % 0,23 % 12,35 % 5,72 % 23,51 % 63,59 % 87,91 % 94,53 %
Delta 0,77 % 1,09 % 1,60 % -0,66 % -2,89 % -0,83 % -5,57 % -10,36 % -21,46 % 1,45 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,79 % 9,17 % 11,47 % -4,57 % 18,27 % 3,74 % 25,18 % -15,18 %
Categoria 23,20 % 7,63 % 14,43 % -6,47 % 23,31 % -7,60 % 21,18 % -15,30 %
Delta 4,59 % 1,54 % -2,95 % 1,90 % -5,04 % 11,33 % 4,00 % 0,12 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -3,10 % -1,68 % -4,02 % -3,15 % -4,40 % 16,83 % 5,53 % -3,29 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,85 % 14,91 % 10,93 %
Categoria 21,77 % 13,48 % 10,31 %
Delta -1,93 % 1,43 % 0,62 %
Benchmark* 26,63 % 17,81 % 14,13 %
Delta -6,78 % -2,91 % -3,19 %
Rischio
Volatilità 13,10 % 12,00 % -
Volatilità Categoria 12,32 % 12,82 % 14,04 %
Volatilità Benchmark 11,58 % 12,53 % 13,92 %
Max drawdown -10,38 % -13,05 % -
Tempo di recupero - 57 j -
DSR 9,22 % 8,55 % -
Sortino 1,94 1,39 -
VAR 95 -2,61 % -2,40 % -
VAR 99 -6,29 % -6,29 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,36 0,99 -
TEV 5,46 % 5,31 % -
Information ratio (IR) -1,24 -0,55 -
Up Capture Ratio 0,96 0,88 -
Down Capture Ratio 1,12 0,90 -
Indice Omega 1,65 1,41 -
Reattività
Beta 1,03 0,87 -
82,73 82,29 -
Beta bull 0,87 0,78 -
Beta bear 1,13 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,08 -1,02 -
Kurtosis 2,59 3,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR