Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % -0,05 % 1,80 % 8,02 % 11,86 % 5,61 % 25,48 % 51,72 % 78,89 % 113,40 %
Categoria 0,16 % 0,37 % 2,75 % 7,77 % 13,04 % 5,32 % 19,79 % 46,47 % 77,20 % 81,04 %
Delta -0,54 % -0,42 % -0,95 % 0,25 % -1,19 % 0,30 % 5,69 % 5,25 % 1,69 % 32,37 %
Benchmark* -0,20 % -0,44 % 3,53 % 7,99 % 15,75 % 5,65 % 26,59 % 64,22 % 108,13 % 105,99 %
Delta -0,17 % 0,39 % -1,73 % 0,03 % -3,89 % -0,04 % -1,11 % -12,50 % -29,24 % 7,41 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,79 % 9,17 % 11,47 % -4,57 % 18,27 % 3,74 % 25,18 % -15,18 %
Categoria 22,97 % 7,49 % 14,39 % -6,57 % 23,10 % -7,66 % 21,16 % -15,26 %
Delta 4,82 % 1,68 % -2,91 % 2,00 % -4,83 % 11,40 % 4,02 % 0,07 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -3,10 % -1,68 % -4,02 % -3,15 % -4,40 % 16,83 % 5,53 % -3,29 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,00 % 14,62 % 12,95 %
Categoria 19,31 % 13,16 % 12,52 %
Delta 6,69 % 1,46 % 0,43 %
Benchmark* 26,47 % 17,35 % 15,97 %
Delta -0,47 % -2,73 % -3,01 %
Rischio
Volatilità 12,70 % 11,55 % -
Volatilità Categoria 14,15 % 12,70 % 13,62 %
Volatilità Benchmark 14,12 % 12,64 % 13,53 %
Max drawdown -13,05 % -13,05 % -
Tempo di recupero 57 j 57 j -
DSR 8,94 % 8,13 % -
Sortino 2,67 1,42 -
VAR 95 -1,94 % -2,16 % -
VAR 99 -7,26 % -5,79 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,88 1,00 -
TEV 5,90 % 5,28 % -
Information ratio (IR) -0,08 -0,52 -
Up Capture Ratio 0,93 0,85 -
Down Capture Ratio 0,88 0,85 -
Indice Omega 1,89 1,42 -
Reattività
Beta 0,82 0,83 -
82,56 82,55 -
Beta bull 0,72 0,81 -
Beta bear 0,77 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,55 -0,93 -
Kurtosis 5,86 3,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR