Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % -1,47 % 0,12 % 3,25 % 2,74 % 2,40 % 5,68 % 12,37 % - -
Categoria 0,15 % -0,75 % 0,16 % 1,64 % 2,43 % 2,09 % 5,26 % 16,42 % 8,49 % 17,40 %
Delta 0,03 % -0,71 % -0,04 % 1,61 % 0,31 % 0,32 % 0,42 % -4,04 % - -
Benchmark* 0,82 % 0,12 % 0,98 % 2,34 % 3,41 % 3,49 % 6,03 % 14,86 % 12,01 % 34,16 %
Delta -0,64 % -1,59 % -0,85 % 0,91 % -0,67 % -1,09 % -0,35 % -2,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,86 % 2,79 % 2,56 % - - - - -
Categoria 3,78 % 5,85 % 6,70 % -10,89 % 4,31 % 1,42 % 8,23 % -4,56 %
Delta 0,08 % -3,06 % -4,14 % - - - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta 5,51 % -6,89 % -3,72 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,68 % 4,53 % -
Categoria 6,52 % 5,63 % 1,95 %
Delta 1,16 % -1,10 % -
Benchmark* 5,70 % 4,68 % 2,56 %
Delta 1,98 % -0,15 % -
Rischio
Volatilità 5,10 % 4,94 % -
Volatilità Categoria 3,57 % 4,03 % 4,18 %
Volatilità Benchmark 4,02 % 6,19 % 6,46 %
Max drawdown -4,54 % -6,99 % -
Tempo di recupero 50 j 256 j -
DSR 3,17 % 3,40 % -
Sortino 1,81 0,46 -
VAR 95 -1,05 % -0,99 % -
VAR 99 -1,80 % -1,80 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,12 0,32 -
TEV 4,21 % 4,07 % -
Information ratio (IR) 0,47 -0,04 -
Up Capture Ratio 0,87 0,68 -
Down Capture Ratio 0,55 0,59 -
Indice Omega 1,49 1,12 -
Reattività
Beta 0,76 0,60 -
35,62 56,92 -
Beta bull 0,79 0,59 -
Beta bear 0,77 0,54 -
Asimmetria
Skewness 0,01 -0,08 -
Kurtosis 0,51 0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market