Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,51 % 0,03 % -3,11 % -1,50 % 0,19 % -1,50 % 5,07 % 12,77 % - -
Categoria 0,69 % 0,56 % -3,93 % -2,51 % 1,79 % -2,47 % 7,48 % 23,95 % 31,48 % 59,59 %
Delta -0,18 % -0,53 % 0,82 % 1,00 % -1,60 % 0,96 % -2,41 % -11,18 % - -
Benchmark* 0,80 % 0,93 % -2,76 % -0,82 % 5,39 % -0,69 % 12,04 % 37,38 % 55,43 % 92,59 %
Delta -0,29 % -0,90 % -0,35 % -0,68 % -5,21 % -0,82 % -6,97 % -24,61 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,83 % 4,03 % 5,22 % - - - - -
Categoria 14,74 % 5,50 % 13,62 % -13,92 % 22,18 % 0,69 % 23,96 % -12,77 %
Delta -8,91 % -1,47 % -8,40 % - - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -13,89 % -4,23 % -10,51 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,92 % 5,96 % -
Categoria 12,42 % 10,35 % 8,59 %
Delta -4,49 % -4,39 % -
Benchmark* 16,24 % 14,08 % 12,36 %
Delta -8,32 % -8,12 % -
Rischio
Volatilità 5,07 % 4,89 % -
Volatilità Categoria 12,57 % 11,39 % 12,24 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,33 % 13,53 %
Max drawdown -5,78 % -7,30 % -
Tempo di recupero 118 j 274 j -
DSR 3,69 % 3,39 % -
Sortino 1,59 0,86 -
VAR 95 -1,25 % -1,09 % -
VAR 99 -2,22 % -1,83 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,16 0,60 -
TEV 10,67 % 10,51 % -
Information ratio (IR) -0,78 -0,77 -
Up Capture Ratio 0,36 0,27 -
Down Capture Ratio 0,29 0,18 -
Indice Omega 1,51 1,26 -
Reattività
Beta 0,27 0,22 -
57,21 29,42 -
Beta bull 0,24 0,22 -
Beta bear 0,23 0,20 -
Asimmetria
Skewness -1,10 -0,34 -
Kurtosis 2,08 1,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR