Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % 3,63 % -2,99 % -0,99 % 4,85 % 15,52 % 14,25 % 65,86 % - -
Categoria 0,37 % 3,84 % -0,25 % 0,92 % 8,12 % 16,30 % 15,00 % 60,91 % 55,18 % 165,12 %
Delta -0,69 % -0,21 % -2,73 % -1,91 % -3,27 % -0,78 % -0,75 % 4,95 % - -
Benchmark* 2,19 % 4,72 % -0,87 % 1,30 % 7,33 % 18,14 % 16,27 % 70,52 % 72,45 % 209,26 %
Delta -2,52 % -1,09 % -2,12 % -2,29 % -2,48 % -2,62 % -2,03 % -4,66 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,66 % 31,08 % - - - - - -
Categoria 2,70 % 27,23 % 19,55 % -15,96 % 32,69 % 10,50 % 30,64 % -1,82 %
Delta 0,96 % 3,84 % - - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,07 % -1,43 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,91 % 20,35 % -
Categoria 13,68 % 18,41 % 9,64 %
Delta 0,23 % 1,94 % -
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta -1,10 % -0,59 % -
Rischio
Volatilità 12,87 % 15,23 % -
Volatilità Categoria 10,34 % 13,19 % 14,28 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -10,46 % -23,79 % -
Tempo di recupero 100 j 276 j -
DSR 7,92 % 10,13 % -
Sortino 1,49 1,74 -
VAR 95 -2,80 % -2,91 % -
VAR 99 -2,98 % -6,83 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,92 1,15 -
TEV 5,09 % 4,70 % -
Information ratio (IR) -0,22 -0,13 -
Up Capture Ratio 1,03 1,05 -
Down Capture Ratio 1,08 1,09 -
Indice Omega 1,36 1,49 -
Reattività
Beta 1,02 1,00 -
R² 84,37 90,48 -
Beta bull 1,00 1,04 -
Beta bear 0,82 0,83 -
Asimmetria
Skewness 0,21 -0,50 -
Kurtosis -0,43 3,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR