Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,06 % 0,52 % 3,40 % -0,11 % 1,83 % 2,84 % 2,89 % 13,32 % - -
Categoria 0,47 % 0,01 % -1,01 % -2,03 % 0,90 % 4,45 % 5,67 % 26,36 % 14,64 % 40,58 %
Delta 0,60 % 0,51 % 4,42 % 1,91 % 0,93 % -1,61 % -2,77 % -13,04 % - -
Benchmark* 0,85 % 0,34 % -0,19 % 1,34 % 5,41 % 9,56 % 9,43 % 34,72 % 26,53 % 73,08 %
Delta 0,22 % 0,18 % 3,59 % -1,45 % -3,58 % -6,72 % -6,54 % -21,41 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,61 % -0,40 % - - - - - -
Categoria 6,48 % 8,25 % 8,07 % -11,79 % 10,06 % 3,19 % 13,06 % -7,73 %
Delta -7,09 % -8,65 % - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta -1,96 % -15,45 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,87 % 4,54 % -
Categoria 4,72 % 8,82 % 3,03 %
Delta -3,85 % -4,29 % -
Benchmark* 8,56 % 11,21 % 5,17 %
Delta -7,69 % -6,67 % -
Rischio
Volatilità 6,95 % 9,19 % -
Volatilità Categoria 6,03 % 5,92 % 6,38 %
Volatilità Benchmark 5,96 % 7,58 % 8,16 %
Max drawdown -6,81 % -10,53 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,40 % 6,70 % -
Sortino -0,23 0,26 -
VAR 95 -1,06 % -2,09 % -
VAR 99 -4,29 % -4,29 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 0,19 -
TEV 6,60 % 8,87 % -
Information ratio (IR) -1,17 -0,75 -
Up Capture Ratio 0,48 0,74 -
Down Capture Ratio 0,70 0,96 -
Indice Omega 0,95 1,07 -
Reattività
Beta 0,57 0,55 -
R² 23,60 20,64 -
Beta bull 0,69 0,53 -
Beta bear 0,27 0,07 -
Asimmetria
Skewness -1,31 -0,46 -
Kurtosis 6,84 1,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market