Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,51 % -5,08 % -11,36 % -17,20 % -14,92 % -15,76 % -5,26 % - - -
Categoria -1,92 % -3,48 % -9,75 % -18,16 % -12,58 % -16,67 % -2,57 % 12,34 % 73,79 % 105,42 %
Delta 0,41 % -1,59 % -1,61 % 0,96 % -2,34 % 0,91 % -2,69 % - - -
Benchmark* -2,21 % -5,66 % -10,53 % -19,43 % -12,65 % -17,65 % -0,92 % 18,73 % 91,13 % 133,86 %
Delta 0,70 % 0,58 % -0,83 % 2,23 % -2,27 % 1,89 % -4,34 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,13 % - - - - - - -
Categoria 27,05 % 19,12 % -15,71 % 33,31 % 10,27 % 30,73 % -2,02 % 6,14 %
Delta -8,92 % - - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -14,38 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,14 % - -
Categoria 4,15 % 6,98 % 15,72 %
Delta -2,01 % - -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta -5,58 % - -
Rischio
Volatilità 14,60 % - -
Volatilità Categoria 14,01 % 14,33 % 14,92 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -12,95 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,17 % - -
Sortino -0,12 - -
VAR 95 -2,51 % - -
VAR 99 -6,05 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 - -
TEV 8,36 % - -
Information ratio (IR) -0,67 - -
Up Capture Ratio 0,69 - -
Down Capture Ratio 0,79 - -
Indice Omega 0,97 - -
Reattività
Beta 0,81 - -
71,40 - -
Beta bull 0,93 - -
Beta bear 0,81 - -
Asimmetria
Skewness 0,05 - -
Kurtosis 1,25 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR