Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,80 % 1,71 % 4,73 % 3,07 % 12,00 % 18,59 % 17,55 % 49,96 % - -
Categoria -0,49 % 0,01 % 0,51 % 3,93 % 10,65 % 15,28 % 15,67 % 65,24 % 60,21 % 167,80 %
Delta -0,31 % 1,70 % 4,22 % -0,85 % 1,34 % 3,31 % 1,88 % -15,28 % - -
Benchmark* -0,38 % 0,10 % 0,27 % 4,67 % 11,78 % 17,48 % 17,68 % 76,21 % 79,35 % 211,59 %
Delta -0,43 % 1,61 % 4,46 % -1,59 % 0,22 % 1,11 % -0,14 % -26,25 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,32 % 18,13 % - - - - - -
Categoria 2,70 % 27,27 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta -6,02 % -9,15 % - - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -7,04 % -14,38 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,65 % 10,93 % -
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta -2,99 % -5,94 % -
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -5,22 % -8,72 % -
Rischio
Volatilità 9,70 % 13,69 % -
Volatilità Categoria 10,29 % 13,52 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -6,12 % -21,27 % -
Tempo di recupero 78 j 548 j -
DSR 5,44 % 9,79 % -
Sortino 2,13 0,83 -
VAR 95 -1,93 % -2,28 % -
VAR 99 -2,16 % -6,05 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,20 0,59 -
TEV 9,20 % 8,16 % -
Information ratio (IR) -0,57 -1,07 -
Up Capture Ratio 0,56 0,66 -
Down Capture Ratio 0,42 0,70 -
Indice Omega 1,58 1,29 -
Reattività
Beta 0,54 0,78 -
R² 40,26 70,35 -
Beta bull 0,72 0,82 -
Beta bear 0,36 0,90 -
Asimmetria
Skewness 0,39 -1,03 -
Kurtosis -0,26 6,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR