Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,59 % 1,91 % 0,82 % 15,19 % 33,28 % 39,16 % 64,75 % - - -
Categoria -0,31 % 0,59 % 2,16 % 12,10 % 4,13 % 5,70 % 7,73 % 34,57 % 78,54 % 94,00 %
Delta -0,29 % 1,32 % -1,34 % 3,09 % 29,15 % 33,46 % 57,02 % - - -
Benchmark* -0,54 % 0,58 % 2,75 % 13,61 % 3,00 % 4,89 % 12,20 % 57,50 % 100,65 % 116,01 %
Delta -0,05 % 1,33 % -1,93 % 1,58 % 30,28 % 34,27 % 52,55 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 53,13 % - - - - - - -
Categoria 9,38 % 11,45 % -6,05 % 26,30 % 7,73 % 26,15 % -11,09 % 11,81 %
Delta 43,75 % - - - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta 32,80 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 67,37 % - -
Categoria 7,66 % 10,35 % 12,82 %
Delta 59,71 % - -
Benchmark* 13,45 % 17,32 % 15,36 %
Delta 53,91 % - -
Rischio
Volatilità 20,65 % - -
Volatilità Categoria 15,49 % 13,88 % 14,15 %
Volatilità Benchmark 18,30 % 15,18 % 15,28 %
Max drawdown -10,95 % - -
Tempo di recupero 35 j - -
DSR 10,77 % - -
Sortino 5,98 - -
VAR 95 -4,14 % - -
VAR 99 -5,84 % - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,12 - -
TEV 16,96 % - -
Information ratio (IR) 3,18 - -
Up Capture Ratio 1,03 - -
Down Capture Ratio 0,10 - -
Indice Omega 2,46 - -
Reattività
Beta 0,71 - -
39,29 - -
Beta bull 1,18 - -
Beta bear 0,67 - -
Asimmetria
Skewness 0,25 - -
Kurtosis 1,42 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR