Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,04 % 1,65 % 1,80 % 7,27 % 31,25 % 44,38 % 65,48 % - - -
Categoria -0,06 % 0,88 % 0,80 % 3,30 % 1,00 % 7,51 % 13,18 % 23,46 % 78,20 % 104,10 %
Delta 1,09 % 0,77 % 1,01 % 3,97 % 30,25 % 36,88 % 52,30 % - - -
Benchmark* 0,20 % 0,56 % 1,06 % 2,28 % 2,01 % 7,08 % 15,35 % 43,84 % 100,70 % 130,76 %
Delta 0,84 % 1,09 % 0,75 % 4,99 % 29,24 % 37,30 % 50,14 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 53,13 % - - - - - - -
Categoria 9,38 % 11,45 % -6,05 % 26,30 % 7,73 % 26,15 % -11,09 % 11,81 %
Delta 43,75 % - - - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta 32,80 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 69,96 % - -
Categoria 9,44 % 8,12 % 13,28 %
Delta 60,52 % - -
Benchmark* 14,09 % 14,61 % 16,81 %
Delta 55,87 % - -
Rischio
Volatilità 20,93 % - -
Volatilità Categoria 15,21 % 13,40 % 14,00 %
Volatilità Benchmark 18,28 % 14,79 % 15,14 %
Max drawdown -10,95 % - -
Tempo di recupero 35 j - -
DSR 10,84 % - -
Sortino 6,20 - -
VAR 95 -4,14 % - -
VAR 99 -5,84 % - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,21 - -
TEV 17,31 % - -
Information ratio (IR) 3,23 - -
Up Capture Ratio 1,06 - -
Down Capture Ratio 0,12 - -
Indice Omega 2,51 - -
Reattività
Beta 0,71 - -
38,16 - -
Beta bull 1,14 - -
Beta bear 0,68 - -
Asimmetria
Skewness 0,19 - -
Kurtosis 1,19 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR