Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % -1,31 % 8,24 % 23,55 % 30,61 % 32,83 % 58,88 % - - -
Categoria 0,44 % -0,30 % 7,09 % -1,01 % -0,50 % 3,78 % 4,28 % 24,23 % 89,03 % 93,70 %
Delta 0,11 % -1,01 % 1,15 % 24,57 % 31,11 % 29,05 % 54,59 % - - -
Benchmark* -0,14 % -1,75 % 8,24 % 0,00 % -1,83 % 2,86 % 10,16 % 52,14 % 104,43 % 114,04 %
Delta 0,68 % 0,44 % 0,00 % 23,56 % 32,44 % 29,97 % 48,72 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 53,13 % - - - - - - -
Categoria 9,37 % 12,32 % -5,78 % 26,31 % 7,40 % 26,09 % -10,91 % 11,67 %
Delta 43,75 % - - - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta 32,80 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 56,50 % - -
Categoria 0,55 % 4,12 % 12,83 %
Delta 55,95 % - -
Benchmark* 5,28 % 11,08 % 14,69 %
Delta 51,22 % - -
Rischio
Volatilità 20,25 % - -
Volatilità Categoria 14,82 % 14,52 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,47 % 16,01 %
Max drawdown -10,95 % - -
Tempo di recupero 35 j - -
DSR 10,96 % - -
Sortino 4,86 - -
VAR 95 -4,14 % - -
VAR 99 -5,84 % - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,63 - -
TEV 17,03 % - -
Information ratio (IR) 3,01 - -
Up Capture Ratio 1,01 - -
Down Capture Ratio 0,04 - -
Indice Omega 2,18 - -
Reattività
Beta 0,70 - -
35,56 - -
Beta bull 1,39 - -
Beta bear 0,66 - -
Asimmetria
Skewness 0,35 - -
Kurtosis 1,81 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR