Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,69 % -0,19 % 4,54 % 16,35 % 35,11 % 42,82 % 70,66 % - - -
Categoria -0,01 % 0,79 % 3,05 % 11,19 % 2,65 % 7,51 % 12,44 % 32,78 % 81,83 % 100,89 %
Delta 0,71 % -0,98 % 1,49 % 5,16 % 32,46 % 35,31 % 58,22 % - - -
Benchmark* 0,49 % 1,62 % 3,82 % 14,21 % 2,44 % 8,07 % 17,60 % 57,47 % 109,22 % 130,13 %
Delta 0,20 % -1,81 % 0,72 % 2,14 % 32,67 % 34,75 % 53,06 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 53,13 % - - - - - - -
Categoria 9,38 % 11,45 % -6,05 % 26,30 % 7,73 % 26,15 % -11,09 % 11,81 %
Delta 43,75 % - - - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta 32,80 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 67,37 % - -
Categoria 7,66 % 10,35 % 12,82 %
Delta 59,71 % - -
Benchmark* 13,45 % 17,32 % 15,36 %
Delta 53,91 % - -
Rischio
Volatilità 20,65 % - -
Volatilità Categoria 15,49 % 13,88 % 14,15 %
Volatilità Benchmark 18,30 % 15,18 % 15,28 %
Max drawdown -10,95 % - -
Tempo di recupero 35 j - -
DSR 10,77 % - -
Sortino 5,98 - -
VAR 95 -4,14 % - -
VAR 99 -5,84 % - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,12 - -
TEV 16,96 % - -
Information ratio (IR) 3,18 - -
Up Capture Ratio 1,03 - -
Down Capture Ratio 0,10 - -
Indice Omega 2,46 - -
Reattività
Beta 0,71 - -
39,29 - -
Beta bull 1,18 - -
Beta bear 0,67 - -
Asimmetria
Skewness 0,25 - -
Kurtosis 1,42 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR