Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,03 % 0,43 % 9,27 % 19,20 % 19,84 % 30,44 % 58,25 % - - -
Categoria 2,41 % 3,82 % 10,48 % -2,53 % -0,53 % 3,17 % 3,58 % 26,90 % 97,49 % 90,54 %
Delta -3,44 % -3,38 % -1,21 % 21,74 % 20,38 % 27,27 % 54,66 % - - -
Benchmark* 2,85 % 4,50 % 12,52 % -2,26 % -1,03 % 2,96 % 9,49 % 52,58 % 118,38 % 110,59 %
Delta -3,88 % -4,06 % -3,25 % 21,46 % 20,88 % 27,47 % 48,75 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 52,67 % - - - - - - -
Categoria 9,37 % 12,32 % -5,78 % 26,31 % 7,40 % 26,09 % -10,91 % 11,67 %
Delta 43,30 % - - - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta 32,34 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 56,79 % - -
Categoria 0,55 % 4,12 % 12,83 %
Delta 56,24 % - -
Benchmark* 5,28 % 11,08 % 14,69 %
Delta 51,51 % - -
Rischio
Volatilità 20,31 % - -
Volatilità Categoria 14,82 % 14,52 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,47 % 16,01 %
Max drawdown -11,28 % - -
Tempo di recupero 36 j - -
DSR 11,06 % - -
Sortino 4,84 - -
VAR 95 -4,37 % - -
VAR 99 -6,56 % - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,64 - -
TEV 16,14 % - -
Information ratio (IR) 3,19 - -
Up Capture Ratio 1,09 - -
Down Capture Ratio 0,13 - -
Indice Omega 2,24 - -
Reattività
Beta 0,76 - -
41,01 - -
Beta bull 1,43 - -
Beta bear 0,68 - -
Asimmetria
Skewness 0,34 - -
Kurtosis 2,25 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR