Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % -1,39 % -2,24 % 22,62 % 32,06 % 35,32 % 62,75 % - - -
Categoria -0,33 % 0,25 % -0,45 % 13,67 % 3,63 % 4,59 % 7,42 % 34,86 % 81,45 % 94,67 %
Delta 0,02 % -1,64 % -1,79 % 8,94 % 28,43 % 30,74 % 55,33 % - - -
Benchmark* -0,03 % 0,04 % -0,37 % 17,59 % 2,81 % 4,12 % 12,76 % 61,09 % 103,13 % 116,74 %
Delta -0,29 % -1,42 % -1,87 % 5,03 % 29,25 % 31,20 % 49,99 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 52,67 % - - - - - - -
Categoria 9,38 % 11,45 % -6,05 % 26,30 % 7,73 % 26,15 % -11,09 % 11,81 %
Delta 43,29 % - - - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta 32,34 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 67,67 % - -
Categoria 7,66 % 10,35 % 12,82 %
Delta 60,01 % - -
Benchmark* 13,45 % 17,32 % 15,36 %
Delta 54,21 % - -
Rischio
Volatilità 20,66 % - -
Volatilità Categoria 15,49 % 13,88 % 14,15 %
Volatilità Benchmark 18,30 % 15,18 % 15,28 %
Max drawdown -11,28 % - -
Tempo di recupero 36 j - -
DSR 10,88 % - -
Sortino 5,94 - -
VAR 95 -4,37 % - -
VAR 99 -6,56 % - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,13 - -
TEV 16,28 % - -
Information ratio (IR) 3,33 - -
Up Capture Ratio 1,07 - -
Down Capture Ratio 0,16 - -
Indice Omega 2,56 - -
Reattività
Beta 0,74 - -
43,13 - -
Beta bull 1,21 - -
Beta bear 0,68 - -
Asimmetria
Skewness 0,25 - -
Kurtosis 1,91 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR