Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,67 % 0,63 % 1,93 % 1,89 % -2,63 % 0,97 % -6,62 % - - -
Categoria -0,46 % 0,01 % 0,82 % 3,58 % 3,36 % 6,38 % 0,04 % 17,23 % 58,20 % 69,34 %
Delta -0,21 % 0,62 % 1,10 % -1,69 % -5,98 % -5,41 % -6,66 % - - -
Benchmark* -0,80 % 0,58 % 2,80 % 1,59 % -2,03 % 5,51 % -11,50 % 23,14 % 66,25 % 77,17 %
Delta 0,13 % 0,04 % -0,88 % 0,30 % -0,60 % -4,54 % 4,89 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,99 % - - - - - - -
Categoria 6,10 % 10,05 % -23,85 % 25,93 % 23,25 % 27,83 % -9,97 % 9,61 %
Delta -2,11 % - - - - - - -
Benchmark* -1,88 % 16,50 % -12,52 % 29,07 % 16,08 % 22,26 % -7,90 % 10,39 %
Delta 5,87 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Nordic Countries NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,61 % - -
Categoria 0,90 % 3,57 % 9,30 %
Delta -7,51 % - -
Benchmark* -10,62 % 5,01 % 9,80 %
Delta 4,01 % - -
Rischio
Volatilità 15,57 % - -
Volatilità Categoria 14,24 % 15,86 % 16,58 %
Volatilità Benchmark 19,88 % 17,20 % 17,57 %
Max drawdown -23,89 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,50 % - -
Sortino -0,78 - -
VAR 95 -3,45 % - -
VAR 99 -7,97 % - -
Benchmark*: MSCI Nordic Countries NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,62 - -
TEV 8,08 % - -
Information ratio (IR) 0,50 - -
Up Capture Ratio 0,80 - -
Down Capture Ratio 0,77 - -
Indice Omega 0,82 - -
Reattività
Beta 0,72 - -
85,49 - -
Beta bull 0,72 - -
Beta bear 0,64 - -
Asimmetria
Skewness -0,78 - -
Kurtosis 2,19 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Nordici è MSCI Nordic Countries NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Nordic Countries NR