Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % 1,58 % -4,72 % -9,37 % -11,11 % -5,82 % -4,31 % - - -
Categoria 0,11 % 2,34 % -5,00 % -4,84 % -4,87 % -1,46 % 1,15 % -1,32 % 66,12 % 59,55 %
Delta -0,45 % -0,76 % 0,28 % -4,54 % -6,24 % -4,36 % -5,46 % - - -
Benchmark* 0,75 % 1,62 % -7,57 % -7,93 % -12,75 % -4,84 % -13,03 % 4,06 % 62,87 % 64,66 %
Delta -1,10 % -0,04 % 2,85 % -1,44 % 1,64 % -0,97 % 8,72 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,99 % - - - - - - -
Categoria 6,10 % 10,24 % -24,31 % 26,20 % 23,26 % 27,82 % -10,00 % 9,55 %
Delta -2,11 % - - - - - - -
Benchmark* -1,88 % 16,50 % -12,52 % 29,07 % 16,08 % 22,26 % -7,90 % 10,39 %
Delta 5,87 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Nordic Countries NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,27 % - -
Categoria 2,64 % 0,53 % 12,99 %
Delta -6,91 % - -
Benchmark* -8,84 % 2,94 % 12,33 %
Delta 4,56 % - -
Rischio
Volatilità 12,31 % - -
Volatilità Categoria 10,78 % 15,44 % 17,04 %
Volatilità Benchmark 14,87 % 15,76 % 17,08 %
Max drawdown -12,80 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,55 % - -
Sortino -0,80 - -
VAR 95 -3,28 % - -
VAR 99 -3,91 % - -
Benchmark*: MSCI Nordic Countries NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,62 - -
TEV 7,49 % - -
Information ratio (IR) 0,61 - -
Up Capture Ratio 0,79 - -
Down Capture Ratio 0,73 - -
Indice Omega 0,87 - -
Reattività
Beta 0,72 - -
74,77 - -
Beta bull 0,68 - -
Beta bear 0,66 - -
Asimmetria
Skewness -0,31 - -
Kurtosis -0,66 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Nordici è MSCI Nordic Countries NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Nordic Countries NR