Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,76 % 1,07 % 0,79 % -0,58 % 0,48 % 1,67 % 1,81 % 5,12 % - -
Categoria 0,37 % 0,39 % -0,49 % -1,61 % 0,47 % 0,39 % 0,89 % 10,64 % 1,89 % 11,40 %
Delta 0,39 % 0,68 % 1,29 % 1,02 % 0,01 % 1,28 % 0,92 % -5,52 % - -
Benchmark* -0,05 % 0,47 % -0,09 % -1,85 % -0,57 % 0,19 % -0,22 % 3,40 % -9,20 % 2,44 %
Delta 0,81 % 0,60 % 0,88 % 1,26 % 1,04 % 1,48 % 2,04 % 1,71 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,50 % 4,41 % - - - - - -
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -5,23 % -0,73 % - - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,21 % -0,04 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,72 % 1,26 % -
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta 0,21 % -1,97 % -
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 1,10 % 0,34 % -
Rischio
Volatilità 3,87 % 5,84 % -
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -2,95 % -7,55 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,90 % 4,28 % -
Sortino -0,45 -0,36 -
VAR 95 -0,87 % -0,99 % -
VAR 99 -0,95 % -2,97 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 -0,27 -
TEV 1,90 % 2,59 % -
Information ratio (IR) 0,58 0,13 -
Up Capture Ratio 0,93 0,91 -
Down Capture Ratio 0,86 0,88 -
Indice Omega 0,89 0,92 -
Reattività
Beta 0,92 0,90 -
R² 76,46 81,24 -
Beta bull 1,04 1,06 -
Beta bear 0,96 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,28 -
Kurtosis -0,93 4,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index