Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,95 % -4,05 % -2,18 % 3,40 % 2,21 % 38,38 % 34,98 % 77,13 % - -
Categoria -0,41 % -1,21 % -2,37 % 5,36 % 5,14 % 20,44 % 31,63 % 56,31 % 86,04 % 122,40 %
Delta -1,54 % -2,84 % 0,19 % -1,96 % -2,93 % 17,93 % 3,35 % 20,82 % - -
Benchmark* -0,01 % -0,02 % -4,51 % 2,37 % 8,26 % 16,40 % 25,43 % 40,87 % 52,13 % 106,96 %
Delta -1,94 % -4,02 % 2,33 % 1,03 % -6,05 % 21,97 % 9,55 % 36,26 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,09 % 32,31 % - - - - - -
Categoria 27,07 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta -29,17 % 29,93 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -13,31 % 31,80 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 46,13 % 24,22 % -
Categoria 41,32 % 16,73 % 13,91 %
Delta 4,81 % 7,49 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 16,59 % 11,23 % -
Rischio
Volatilità 22,84 % 20,66 % -
Volatilità Categoria 12,48 % 14,09 % 15,23 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -10,06 % -22,80 % -
Tempo di recupero 31 j 443 j -
DSR 14,14 % 14,27 % -
Sortino 3,12 1,50 -
VAR 95 -5,04 % -3,78 % -
VAR 99 -6,26 % -8,88 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,93 1,03 -
TEV 34,05 % 23,81 % -
Information ratio (IR) 0,49 0,47 -
Up Capture Ratio -0,02 0,38 -
Down Capture Ratio -1,01 -0,08 -
Indice Omega 1,70 1,42 -
Reattività
Beta -0,44 0,23 -
R² 12,65 3,41 -
Beta bull -0,15 0,13 -
Beta bear -0,63 0,54 -
Asimmetria
Skewness -0,21 -0,75 -
Kurtosis -0,47 2,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR